某商業(yè)銀行貸款定價系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、目前國際先進銀行的定價關(guān)注基于客戶關(guān)系的整體風(fēng)險收益，而不僅僅是單個產(chǎn)品的收益。其中，信貸業(yè)務(wù)通常是帶頭產(chǎn)品，帶動存款，現(xiàn)金管理，支付業(yè)務(wù)，票據(jù)貼現(xiàn)等利潤較高的輔助產(chǎn)品。同時，與這些產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的風(fēng)險也在客戶關(guān)系層面上進行部署。有別于短期的、局部的定價技巧或方法，客戶關(guān)系定價是銀行長期，系統(tǒng)的定價戰(zhàn)略和定價方法論，這樣的產(chǎn)品定價便是基于目標(biāo)收益率的客戶關(guān)系定價。
　　產(chǎn)品定價是市場競爭的重要因素，銀行如果對于產(chǎn)品沒有量化的定價機

2、制，必然在競爭中處于被動的處境，并逐漸流失優(yōu)質(zhì)客戶。由于長期的利率管制，銀行已經(jīng)習(xí)慣于無差異化的統(tǒng)一利率，即對大多數(shù)客戶采取相同的定價策略——不同信用等級和不同抵質(zhì)押擔(dān)保方式的客戶定價差異不明顯，在價格中沒有充分體現(xiàn)風(fēng)險因素;優(yōu)質(zhì)客戶與劣質(zhì)客戶之間、老客戶與新客戶之間沒有明顯的價格傾斜，產(chǎn)品價格不具有扶持優(yōu)質(zhì)客戶、淘汰劣質(zhì)客戶、挽留老客戶、培養(yǎng)客戶忠誠度的功效。
　　本篇論文詳細(xì)說明了該項目的開發(fā)所用到的關(guān)鍵技術(shù)和相關(guān)的發(fā)展背景，