資本監(jiān)管新規(guī)對我國商業(yè)銀行安全性和盈利性影響分析——基于61家商業(yè)銀行2007-2016年數(shù)據(jù)研究.pdf

1、金融創(chuàng)新和金融改革成為金融體系發(fā)展的熱題，加之2008年金融危機給世界經(jīng)濟體系造成了無法彌補的破壞，銀行業(yè)單憑資本充足率進行資本監(jiān)管的弊端不斷顯現(xiàn)，盡管危機之前歐美各國的銀行體系資本充足率均達標，但是依然沒有避免金融危機帶來的破壞性影響，這正是由于許多銀行通過大幅提高表外杠桿率實現(xiàn)銀行盈利，單一的資本充足率指標不能全面的反映商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險水平。因此，2010年9月《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》提出了衡量商業(yè)銀行風(fēng)險的新指標——杠桿率指標，同時協(xié)議

2、還設(shè)定了3％的杠桿率指標監(jiān)管最低限，明確了商業(yè)銀行的指標達標期限為2018年底，該協(xié)議的出臺使得杠桿率監(jiān)管成了全球銀行業(yè)監(jiān)管所遵循的新標桿。2011年6月我國監(jiān)管當局出臺《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，規(guī)定了4％的杠桿率監(jiān)管硬標準，同時規(guī)定主要商業(yè)銀行的杠桿率指標達標時間為2016年底?！掇k法》出臺后杠桿率指標同資本充足率指標一齊作用于資產(chǎn)風(fēng)險，對于之后商業(yè)銀行開展表外業(yè)務(wù)、實現(xiàn)金融創(chuàng)新、約束資本監(jiān)管套利等起到了重要作用。
　　本文選

3、取我國61家商業(yè)銀行從2007年到2016年相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，將61家商業(yè)銀行劃分為四類即國有行、股份制、城商行和農(nóng)商行，從宏觀經(jīng)濟環(huán)境、銀行自身特質(zhì)以及監(jiān)管當局的監(jiān)管三個角度出發(fā)進行實證研究，分析資本監(jiān)管新規(guī)對各類商業(yè)銀行安全性指標及盈利性指標的影響情況并得出相應(yīng)結(jié)論，認為資本監(jiān)管新規(guī)有利于防控商業(yè)銀行的風(fēng)險，然而從商業(yè)銀行盈利性角度來看，短期可能會產(chǎn)生消極影響，長期來看則對商業(yè)銀行的長遠發(fā)展有重要意義。文章綜合分析了杠桿率指標加入后