基于閾值的金融網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建及其應(yīng)用研究.pdf

1、金融市場(chǎng)是一個(gè)高度復(fù)雜的動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)，基于不同股票之間的相關(guān)性構(gòu)建的金融網(wǎng)絡(luò)有助于理解金融系統(tǒng)的內(nèi)在結(jié)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)行為?；趶?fù)雜網(wǎng)絡(luò)研究并分析金融市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)及其性質(zhì)需要建立在構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上。構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)的方法有多種，其中邊相關(guān)系數(shù)閾值法被廣泛應(yīng)用，但目前學(xué)者們?cè)诨谶呄嚓P(guān)系數(shù)閾值法構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)時(shí)大多是考慮采用傳統(tǒng)技術(shù)即選取固定的閾值的方法，然而研究發(fā)現(xiàn)，選擇不同的閾值得到的網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有著明顯的差異。本文首先論證了最大連通子圖在金融網(wǎng)絡(luò)中的地位

2、，然后提出了有效閾值區(qū)間的概念，最后給出了基于閾值構(gòu)建金融網(wǎng)絡(luò)新方法的具體步驟，并將該方法應(yīng)用到實(shí)際中去。
　　本文基于閾值研究金融網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建及其應(yīng)用研究，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
　　(1)通過分析不同閾值下最大連通子圖的節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)的變化情況，發(fā)現(xiàn)最大連通子圖是金融網(wǎng)絡(luò)的共性，是金融網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)在屬性。
　　(2)通過分析股票的皮爾遜相關(guān)系數(shù)分布情況，發(fā)現(xiàn)均呈現(xiàn)一定的正態(tài)性，由此確定金融網(wǎng)絡(luò)在構(gòu)建時(shí)的有效閾值區(qū)間，并根據(jù)最