擔(dān)保圈與商業(yè)銀行信貸風(fēng)險研究.pdf

1、眾所周知，傳統(tǒng)商業(yè)銀行的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)便是通過吸收較低利率的存款和釋放較高利率的貸款來賺取兩者之間的差額，所以提高貸款質(zhì)量，提升信用風(fēng)險管理水平是商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險管理的核心要素。正因如此，擔(dān)保在信貸中扮演的角色變得越來越重要。所謂擔(dān)保從《擔(dān)保法》的角度來看，是指以債務(wù)人或者第三人的信用或者特定資產(chǎn)來促使債務(wù)人按時償還債務(wù)從而確保債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一種行為方式。最初，擔(dān)保不僅是企業(yè)獲得銀行貸款的有效手段，同時也有效控制了商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)風(fēng)險，但

2、伴隨著企業(yè)之間擔(dān)保方式的逐漸變化，擔(dān)保關(guān)系開始復(fù)雜化，逐漸形成了擔(dān)保圈。擔(dān)保圈的出現(xiàn)使得本來毫無關(guān)聯(lián)的企業(yè)之間變得密切相關(guān)，一旦圈內(nèi)一家企業(yè)資金出現(xiàn)風(fēng)險，風(fēng)險很可能會沿?fù)?dān)保鏈條迅速傳播，致使整個擔(dān)保圈出現(xiàn)信貸風(fēng)險。2013年以來，新疆、福建、河北、山東等地普遍出現(xiàn)具有擔(dān)保圈形式的區(qū)域性債務(wù)危機(jī)，地區(qū)金融穩(wěn)定受到影響，銀行信貸資產(chǎn)安全受到威脅，因此，如何有效防范擔(dān)保圈風(fēng)險就成為銀行信貸風(fēng)險管理的重中之重。本文希望通過對擔(dān)保圈與商業(yè)銀行信貸

3、風(fēng)險的研究，為商業(yè)銀行有效防范擔(dān)保圈風(fēng)險提供一些幫助。
　　本文首先闡述了國內(nèi)外學(xué)者對擔(dān)保圈以及商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的研究，然后分析了擔(dān)保圈的由來以及我國擔(dān)保圈發(fā)展的歷史，闡述了擔(dān)保圈與銀行信貸風(fēng)險的關(guān)系，擔(dān)保圈會降低銀行信貸風(fēng)險呢？還是擔(dān)保圈會加劇銀行信貸風(fēng)險呢？然后再結(jié)合擔(dān)保圈的風(fēng)險特征淺談我國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理，在此基礎(chǔ)上結(jié)合某地區(qū)發(fā)生的一起擔(dān)保圈風(fēng)險事件對擔(dān)保圈與銀行信貸風(fēng)險管理的關(guān)系進(jìn)行了研究，最后提出了幾點(diǎn)商業(yè)銀行

4、信貸風(fēng)險管理的建議，以期能為商業(yè)銀行加強(qiáng)信貸風(fēng)險管理提供少許借鑒。本文的主要結(jié)構(gòu)內(nèi)容如下:
　　第一章是引言，分別介紹了本篇論文的研究背景和意義、論文中的幾個關(guān)鍵概念，文章的研究思路和主要內(nèi)容、研究方法以及本文的創(chuàng)新點(diǎn)和不足。
　　第二章是文獻(xiàn)綜述，分別闡述了國內(nèi)外學(xué)者對于擔(dān)保圈與商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的相關(guān)研究，最后對這些研究成果進(jìn)行了總結(jié)，指出了本文的研究意義。
　　第三章是擔(dān)保圈:成因、作用與風(fēng)險，首先介紹了擔(dān)保圈

5、的起源以及中國的擔(dān)保圈發(fā)展的歷史，然后是擔(dān)保圈對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的利弊分析，究竟擔(dān)保圈的出現(xiàn)是降低了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險還是加重了商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險呢？
　　第四章分析了商業(yè)銀行如何對擔(dān)保圈進(jìn)行識別，運(yùn)用窮舉的方法對擔(dān)保圈進(jìn)行整理，并運(yùn)用6C信用計量法來測算擔(dān)保圈風(fēng)險，在識別和測算擔(dān)保圈風(fēng)險的基礎(chǔ)上對擔(dān)保圈的風(fēng)險程度進(jìn)行分類，并針對不同類型的擔(dān)保圈，提出應(yīng)建立長效機(jī)制以減少風(fēng)險爆發(fā)對商業(yè)銀行自身以及社會的影響。
　　第五章是商業(yè)