重尾索賠風險模型的破產(chǎn)概率及數(shù)值模擬.pdf

1、本文主要研究的是重尾索賠風險模型的破產(chǎn)概率及相應的數(shù)值模擬.在金融保險業(yè)中,對巨災產(chǎn)生的大額索賠事件的研究一直是一個熱點,這些極端事件不經(jīng)常發(fā)生,一旦發(fā)生,將會給保險業(yè)務帶來重大風險,可能會讓保險公司陷入財務危機,甚至破產(chǎn).近年來,眾多學者已經(jīng)對這些現(xiàn)象進行了大量研究,其中對保險公司破產(chǎn)概率漸近估計的研究更是備受青睞.在眾多專家學者的努力下,得到了滿足各種不同條件的漸近表達式,但這些研究成果大部分是理論結果,缺乏實踐意義.近幾年,眾多國

2、內(nèi)外學者已經(jīng)不滿足將研究停留在理論結果上,而是趨向于驗證理論結果是否合理,并取得了不錯的進展.本文在已有研究成果的基礎上有了理論突破,更進一步做了matlab模擬,驗證了理論知識的合理性.
　　此外,本文在考慮重尾現(xiàn)象的同時,還考慮風險索賠之間的相依性.近幾年,對保險風險理論的研究多集中在相依情況下.本文也將理論結果擴展到了相依的情況,即上尾相依的特殊情形―上尾獨立,使之更貼近實際.
　　本文主要由三部分組成.
　　第

3、一章主要介紹了經(jīng)典風險模型及其推廣形式,畫出了各種情況下盈余過程的樣本軌道圖,并進行了比較.
　　第二章主要內(nèi)容為潛在索賠風險模型在重尾分布條件下的破產(chǎn)概率和數(shù)值模擬.在潛在索賠額序列服從S族的假設下,得到了有限時間破產(chǎn)概率的漸近表達式,并給出了模擬結果.
　　第三章是對上尾獨立情形下潛在索賠風險模型有限時間破產(chǎn)概率的研究,假設索賠額序列是上尾獨立同分布的重尾隨機變量序列,潛在索賠額序列服從L∩D族,得到了有限時間破產(chǎn)概率的