證券交易實時監(jiān)控系統(tǒng)的研究與設計.pdf

1、證券交易作為金融交易的重要組成部分，隨著國內外資本市場的競爭越來越激烈、市場參與者越來越復雜，證券交易的風險控制顯得尤為重要。傳統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)存在著各種問題，尤其是可用性不強、實時性不夠。證券市場的快速發(fā)展給監(jiān)控系統(tǒng)提出了更高的要求，研究高效、可靠且易擴展的實時監(jiān)控系統(tǒng)顯得格外重要。
　　本文的主要研究內容包括如下：
　　(1)對證券交易實時監(jiān)控系統(tǒng)的需求做了歸納總結，包括功能性需求與非功能性需求。功能性需求主要包括：實時行情

2、、指標監(jiān)控、違規(guī)監(jiān)察、壓力測試、查詢統(tǒng)計，非功能性需求主要包括：性能、可用性、安全性。
　　(2)設計了一個基于事件流處理技術、具備多機冗余熱備的證券交易實時監(jiān)控系統(tǒng)，討論了系統(tǒng)總體架構和邏輯結構，對系統(tǒng)核心模塊做了詳細闡述。為保證證券交易的時序性，設計了排隊機（定序器），為提高系統(tǒng)性能，設計了可并行運行的計算引擎，為便于模塊通信以及模塊間松耦合，設計了消息總線。同時，指出了系統(tǒng)面臨的兩大技術難點：高可用性與流數(shù)據(jù)實時處理。

3、>　　(3)對技術難點進行了攻關，詳細闡述了解決方案，包括使用多機冗余技術來達到系統(tǒng)高可用性，使用CEP復雜事件處理技術來處理系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)流。同時，站在更高角度進行了擴展思考，比如利用Paxos多機協(xié)調算法與Storm并行計算框架來構建更大范圍的分布式系統(tǒng)，為未來系統(tǒng)擴展提供了技術方向。
　　本文設計的證券交易實時監(jiān)控系統(tǒng)能有效實現(xiàn)業(yè)務需求，架構設計先進合理，模塊之間松耦合易于維護，具有很強的實戰(zhàn)性。本文的研究成果也能應用于更大規(guī)