商業(yè)銀行流動性風險管理系統(tǒng)的設計與實現(xiàn).pdf

1、金融危機爆發(fā)后，我國對流動性風險管理日益重視。為加強商業(yè)銀行流動性風險管理、維護商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行，銀監(jiān)會于2009年發(fā)布了相關(guān)指引，指導與監(jiān)管商業(yè)銀行流動性風險管理體系的建設。從商業(yè)銀行自身角度來看，面對日益復雜的市場環(huán)境以及日漸激烈的銀行同業(yè)競爭，商業(yè)銀行必須要建立穩(wěn)健且完善的流動性風險管理體系。因此，本文研究的商業(yè)銀行流動性風險管理系統(tǒng)建設具有重要的戰(zhàn)略意義。
　　 本文主要探討的是我國商業(yè)銀行流動性風險管理系統(tǒng)的設計和

2、實現(xiàn)。本文首先界定了流動性、流動性風險和流動性風險管理系統(tǒng)三個重要概念，梳理了商業(yè)銀行流動性風險管理的相關(guān)理論，包括資產(chǎn)管理理論、負債管理理論、資產(chǎn)負債綜合管理理論等，為商業(yè)銀行流動性風險管理系統(tǒng)的設計和實現(xiàn)奠定了堅實的理論基礎(chǔ)，并系統(tǒng)地介紹了目前商業(yè)銀行流動性風險管理的方法，包括指標評價法和壓力測試法。其次，本文對商業(yè)銀行流動性風險管理系統(tǒng)進行需求分析和總體設計。需求分析主要包括系統(tǒng)總體需求、主要業(yè)務需求和系統(tǒng)數(shù)據(jù)需求;而總體設計考慮

3、的因素有系統(tǒng)設計的目標、原則以及流動性風險管理系統(tǒng)總體框架。最后，本文對商業(yè)銀行流動性風險管理進行數(shù)據(jù)庫設計，主要是數(shù)據(jù)庫命名規(guī)則、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)以及數(shù)據(jù)庫的安全設計。商業(yè)銀行流動性風險管理系統(tǒng)功能模塊的設計與實現(xiàn)是本文的重點，為使研究更為全面，本文從靜態(tài)指標檢測模塊和壓力測試模塊這兩個方面探討商業(yè)銀行流動性風險管理系統(tǒng)功能的設計，并分別對兩個模塊的實現(xiàn)進行了模擬。
　　 本文的研究有助于商業(yè)銀行提高流動性風險管理的效率和效果，具有