基于NetLogo的商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)研究.pdf

1、隨著我國(guó)金融市場(chǎng)利率市場(chǎng)化地逐步推進(jìn)，這就對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行提出了更高的管理要求。商業(yè)銀行應(yīng)以流動(dòng)性、安全性以及盈利性協(xié)調(diào)統(tǒng)一為目標(biāo)，進(jìn)行全面、動(dòng)態(tài)且有預(yù)防性的綜合管理，從而實(shí)現(xiàn)其內(nèi)部的資源優(yōu)化配置。在商業(yè)銀行眾多的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)中，資產(chǎn)負(fù)債管理（Asset/Liability Management）水平的優(yōu)劣起到了至關(guān)重要的作用，是西方商業(yè)銀行主流的風(fēng)險(xiǎn)管理模式。而在資產(chǎn)負(fù)債管理中，內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)（FTP）又扮演著舉足輕重的作用。我國(guó)商業(yè)

2、銀行在應(yīng)用先進(jìn)的資產(chǎn)負(fù)債管理模式時(shí)，必須考慮外界金融市場(chǎng)環(huán)境。商業(yè)銀行內(nèi)部的資金管理中心主要是對(duì)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)——利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估與管理，如何形成利率是其最主要關(guān)注的問題之一。掌握利率的形成機(jī)制，再根據(jù)自身實(shí)際的資金情況以及業(yè)務(wù)成本確定其FTP價(jià)格，這是商業(yè)銀行的資金管理中心成功運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理模式的基本步驟。如何確定利率風(fēng)險(xiǎn)以及如何對(duì)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移進(jìn)行定價(jià)都是擺在商業(yè)銀行面前的棘手問題，同樣是本文的研究意義之所在。
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