信用評(píng)分模型的開(kāi)發(fā)及probit回歸在模型中的應(yīng)用.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)作為最主要的金融風(fēng)險(xiǎn)類型，是當(dāng)前金融界的最大課題。我國(guó)信貸業(yè)正進(jìn)入飛速發(fā)展時(shí)期，許多銀行相繼提出建設(shè)零售銀行的宏偉藍(lán)圖，這使得各銀行信貸業(yè)務(wù)量日益巨大。傳統(tǒng)的人工授信已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)這種需求，信用評(píng)分模型這一在國(guó)外銀行業(yè)和信貸業(yè)逐步興起的技術(shù)，也必將在中國(guó)得到廣泛運(yùn)用。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，信用評(píng)分的研究和模型的選取成為銀行面臨的一項(xiàng)極富有挑戰(zhàn)性的管理問(wèn)題。probit回歸是與logistic回歸十分類似的廣義線性模型，用于

2、解決因變量的二分類問(wèn)題。在建立信用評(píng)分模型時(shí)，logistic回歸是一種十分常用的統(tǒng)計(jì)方法，而probit回歸在這方面卻極少論及。本文利用probit回歸建立申請(qǐng)信用評(píng)分模型，計(jì)算每個(gè)客戶的違約概率，進(jìn)而將客戶分為兩類，并對(duì)模型的分類效果進(jìn)行了檢驗(yàn)。
　　 本文首先從監(jiān)管要求和銀行內(nèi)在需求兩個(gè)方面闡述了大力發(fā)展信用評(píng)分模型的必要性，并概括總結(jié)了信用評(píng)分模型在應(yīng)用中表現(xiàn)出來(lái)的巨大優(yōu)勢(shì)。
　　 本文的第二章介紹了國(guó)內(nèi)外信用評(píng)

3、分模型的發(fā)展現(xiàn)狀，并對(duì)現(xiàn)有的建立信用評(píng)分模型的常用方法進(jìn)行了描述和討論，并比較了這些方法的優(yōu)劣，最后又對(duì)變量指標(biāo)的選取和數(shù)據(jù)處理的常用方法進(jìn)行了介紹。
　　 本文的第三章是重點(diǎn)內(nèi)容，首先介紹了建立信用評(píng)分模型的開(kāi)發(fā)流程和所要面對(duì)的問(wèn)題，這些問(wèn)題包括模型分類、風(fēng)險(xiǎn)因素變量清單選取、壞樣本數(shù)據(jù)定義及識(shí)別、建模數(shù)據(jù)來(lái)源等。然后，重點(diǎn)論述了建立模型的probit回歸及檢驗(yàn)?zāi)Ｐ头诸惽闆r的ROC曲線及CAP曲線及相關(guān)量化指標(biāo)。