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文檔簡介
1、本文主要研究了狀態(tài)空間模型預(yù)測時(shí)，樣本序列的變點(diǎn)估計(jì)值對模型預(yù)測影響的問題。
第一章敘述了變點(diǎn)和狀態(tài)空間模型的研究背景及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀，并對檢測變點(diǎn)的幾種經(jīng)典方法作了簡單介紹。第二章介紹了狀態(tài)空間模型的定義和Kalman濾波，并給出了ARIMA模型轉(zhuǎn)化為狀態(tài)空間模型的標(biāo)準(zhǔn)形式的方法。第三章介紹了г分布參數(shù)變點(diǎn)的檢測方法，并討論了г分布參數(shù)變點(diǎn)在狀態(tài)空間模型預(yù)測中的應(yīng)用。
在應(yīng)用方面，首先將上證A股指數(shù)收盤價(jià)序列轉(zhuǎn)化，
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