我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險評價方法研究.pdf

1、信用風(fēng)險度量是信用風(fēng)險管理的首要工作，也是最基礎(chǔ)的工作，通過信用風(fēng)險度量，信用風(fēng)險評價結(jié)果的準確與否直接關(guān)系到風(fēng)險管理后繼工作的質(zhì)量，并最終對銀行機構(gòu)的生存發(fā)展產(chǎn)生重要的影響。如何準確科學(xué)、客觀的度量商業(yè)銀行的信用風(fēng)險水平，已經(jīng)成為銀行機構(gòu)、政府監(jiān)管部門迫切關(guān)注的焦點問題。面對目前我國信用風(fēng)險度量學(xué)術(shù)研究和實踐研究的現(xiàn)狀，本文依據(jù)評價立足點的不同將信用風(fēng)險度量分為銀行內(nèi)部和銀行整體兩個層面，分別從度量分析的角度展開對商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量

2、方法研究具有較強的理論和現(xiàn)實意義。 本文首先闡述了信用風(fēng)險的概念、特點、成因及其相關(guān)理論，并進一步揭示出信用風(fēng)險度量的內(nèi)涵。 其次，介紹了傳統(tǒng)的信用風(fēng)險度量方法和現(xiàn)代度量模型，就其各自的特點、應(yīng)用范圍以及優(yōu)缺點等作出了評價。在全面考察了各主流模型在我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量應(yīng)用中的適用性基礎(chǔ)上，選擇KMV模型作為建立我國商業(yè)銀行內(nèi)部信用風(fēng)險度量模型的基礎(chǔ)。 然后，引入不良貸款率指標，深刻分析了不良貸款率作為我國商業(yè)