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1、償付能力資本要求與資本獲利性之間的對(duì)立統(tǒng)一關(guān)系決定了保險(xiǎn)公司資本配置的必要性,我國(guó)監(jiān)管方、保險(xiǎn)公司的資本配置狀況決定了現(xiàn)階段研究資本配置問題的重要性。資本配置的前提是選取合理的配置方法,本文從一定的理論標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)踐情況出發(fā),選取TVaR方法作為資本配置方法。 本文從兩個(gè)層次實(shí)證檢驗(yàn)?zāi)壳拔覈?guó)產(chǎn)險(xiǎn)公司法定償付能力額度標(biāo)準(zhǔn)的合理性:一是利用我國(guó)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)法定償付能力額度標(biāo)準(zhǔn)的理論基礎(chǔ)----Campagne模型在中國(guó)的適用性,得出結(jié)
2、論認(rèn)為該模型適合我國(guó)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);二是從風(fēng)險(xiǎn)的角度,采用標(biāo)準(zhǔn)差、TVaR等測(cè)度標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合Kolmogorov-Smirnov檢驗(yàn)、Kindependent samples檢驗(yàn)等方法,實(shí)證檢驗(yàn)了法定償付能力額度標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)特征,得出結(jié)論認(rèn)為:在法定償付能力額度標(biāo)準(zhǔn)下,我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)保障水平不高、且呈下降趨勢(shì),而且各公司之間的保障水平不存在顯著差異。 承保決策方面,本文首先實(shí)證分析了產(chǎn)險(xiǎn)公司的內(nèi)部資本配置模型;然后探討了資本、收益
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