商業(yè)銀行信貸風險防范策略研究.pdf

1、長期以來,信貸風險是金融機構(gòu)和監(jiān)管部門風險防范與控制的主要對象和核心內(nèi)容.尤其是1980年代末以來,隨著金融全球化趨勢及金融市場的波動性加劇,各國銀行和投資機構(gòu)受到了前所未有的信用風險的挑戰(zhàn).世界銀行對全球銀行業(yè)危機的研究表明,導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的主要原因是信貸風險.而我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量低下,不良貸款比率一直居高不下已是人所共知的事實,以至銀行信貸風險成為我國金融風險的最大隱患.再加上國有商業(yè)銀行信貸風險管理體制存在的一些缺陷,導(dǎo)致金融

2、抑制現(xiàn)象長期伴隨中國經(jīng)濟生活的現(xiàn)實之中.因此,我國商業(yè)銀行信貸風險防范策略研究既有理論探討價值,又有實際現(xiàn)實意義.基于此,本文在研究商業(yè)銀行信貸風險防范策略時,首先應(yīng)用模糊數(shù)學(xué)方法綜合評價企業(yè)的信用等級,典型判別分析評估企業(yè)的信用風險;然后使用VaR方法、投資組合理論、信貸配額等手段分析信貸風險價值的潛在大小;特別是進行信貸風險博弈研究時,利用不完全信息靜態(tài)博弈探索負債企業(yè)信貸風險問題過程中得出了三個指導(dǎo)信貸業(yè)務(wù)有價值的命題;運用不完全

3、信息動態(tài)博弈理論研究了我國信貸市場的類型與效率;憑借古諾模型和斯坦克爾伯格模型探討了WTO條件下中國銀行業(yè)未來的發(fā)展趨勢.總之,本文在商業(yè)銀行信貸風險管理研究過程中一方面借鑒國外學(xué)者關(guān)于信貸風險理論的最新成果,另一方自己綜合運用經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、數(shù)學(xué)、運籌學(xué)的知識,在信貸風險管理方法的應(yīng)用研究上有所創(chuàng)新.例如運用模糊數(shù)學(xué)方法,將企業(yè)經(jīng)營者素質(zhì)指標、發(fā)展前景指標、財務(wù)指標同時考慮在研究企業(yè)信用范疇內(nèi),在定性分析的基礎(chǔ)上,進行數(shù)學(xué)模型化、定量

4、化的多層次綜合評判,得以全面地反映企業(yè)信用多方面的實際情況,體現(xiàn)了企業(yè)信用等級的總體水平,為銀行信貸部門的科學(xué)決策提供了建設(shè)性的指導(dǎo)意見;運用博弈論的方法,分析信貸市場各經(jīng)濟主體的行為在信貸風險形成機制中的作用與影響;并運用信息經(jīng)濟學(xué)中信息不對稱理論,分析了信貸市場上銀行和企業(yè)之間是一種委托人和代理人的關(guān)系,兩者存在著信息不對稱所引起的逆向選擇和道德風險對銀行信貸風險形成機制的影響;研究了信貸風險度的理論計算方法、銀行貸款風險與企業(yè)信用