基于遺傳算法的股票指數(shù)跟蹤研究.pdf

1、隨著股指期貨在中國(guó)的推出，指數(shù)化投資作為一種投資模式越來(lái)越受到青睞，指數(shù)化投資的研究也越來(lái)越受到重視。指數(shù)化投資是被動(dòng)投資領(lǐng)域的一種重要的投資方法。指數(shù)化投資策略的核心內(nèi)容就是構(gòu)造并保持一個(gè)能盡量擬合指數(shù)收益的股票組合，及如何跟蹤指數(shù)的問(wèn)題。研究指數(shù)跟蹤問(wèn)題有著重要的理論意義和應(yīng)用價(jià)值,它是指數(shù)衍生品產(chǎn)品設(shè)計(jì)、指數(shù)套利及實(shí)施指數(shù)化投資策略的一個(gè)核心環(huán)節(jié)。
　　 本論文通過(guò)對(duì)指數(shù)跟蹤技術(shù)國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀的分析和指數(shù)跟蹤技術(shù)的研究，確

2、定了以通過(guò)成分股自身數(shù)據(jù)自動(dòng)進(jìn)行指數(shù)跟蹤作為研究方向，采用遺傳算法與二次規(guī)劃方法相結(jié)合進(jìn)行指數(shù)跟蹤算法設(shè)計(jì)。通過(guò)指數(shù)跟蹤問(wèn)題遺傳算法模型化后，相應(yīng)的進(jìn)行了染色體設(shè)計(jì)、群體設(shè)計(jì)、遺傳因子設(shè)計(jì)和股票權(quán)重算法的設(shè)計(jì)。
　　 在算法的實(shí)現(xiàn)上，采用了當(dāng)前流行的面向?qū)ο蟮木幊陶Z(yǔ)言Java語(yǔ)言進(jìn)行遺傳算法的開(kāi)發(fā)，同時(shí)采用了Matlab語(yǔ)言。借助Matlab當(dāng)中強(qiáng)大的計(jì)算功能，實(shí)現(xiàn)矩陣運(yùn)算與二次規(guī)劃函數(shù)計(jì)算，并通過(guò)Matlab build fo

3、r java工具箱將用Matlab編寫(xiě)的M函數(shù)編譯成java語(yǔ)言當(dāng)中的類(lèi)方法。從而通過(guò)java語(yǔ)言編寫(xiě)遺傳算法和Matlab編譯的函數(shù)進(jìn)行矩陣與二次規(guī)劃計(jì)算相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了基于遺傳算法與二次規(guī)劃方法的指數(shù)跟蹤算法。
　　 在實(shí)證分析當(dāng)中，一方面，通過(guò)樣本期與預(yù)測(cè)期進(jìn)行跟蹤效果的對(duì)比，另一方面，通過(guò)遺傳算法與最大市值占比法進(jìn)行跟蹤效果對(duì)比。通過(guò)兩方面的對(duì)比分析，從而驗(yàn)證指數(shù)跟蹤領(lǐng)域采用遺傳算法的效果。
　　 通過(guò)實(shí)證分析得到