商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型研究——基于優(yōu)化的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng).pdf

1、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理長期以來一直是學(xué)術(shù)界和商業(yè)銀行研究的重點(diǎn)。由于商業(yè)銀行在國民經(jīng)濟(jì)中的特殊地位和重要作用，商業(yè)銀行的安全關(guān)系著整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)。對于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，由于其本身的復(fù)雜性和參數(shù)數(shù)據(jù)的非線性特征，很多風(fēng)險(xiǎn)評估系統(tǒng)因難以適應(yīng)非線性風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性而無法對其進(jìn)行準(zhǔn)確模擬評估。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型具有的逼近非線性函數(shù)的能力、模式識(shí)別能力以及泛化分類能力，能夠較好的對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，是對于傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)評估方法的新發(fā)展。
　　首先，本文對國內(nèi)

2、外商業(yè)銀行建立一種先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型的要求進(jìn)行了分析，并討論了使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信用風(fēng)險(xiǎn)模型的可行性。其次，本文總結(jié)了以前國內(nèi)外學(xué)者對商業(yè)銀行神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信用風(fēng)險(xiǎn)模型的理論和應(yīng)用的研究情況，并在此基礎(chǔ)上總結(jié)了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信用風(fēng)險(xiǎn)模型的優(yōu)缺點(diǎn)，從而得出進(jìn)一步的研究方向。再次，通過比較分析現(xiàn)行的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型，從中提煉出可以用于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信用風(fēng)險(xiǎn)模型的優(yōu)點(diǎn)。最后，本文在研究前人研究結(jié)論的基礎(chǔ)上，將Adaboost算法引入到BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中去，構(gòu)