國(guó)際金融計(jì)算題精選含答案

1、國(guó)際金融17、下列銀行報(bào)出、下列銀行報(bào)出USDCHFUSDCHF、USDJPYUSDJPY的匯率，你想賣(mài)出瑞士法郎，買(mǎi)進(jìn)日元，問(wèn)：的匯率，你想賣(mài)出瑞士法郎，買(mǎi)進(jìn)日元，問(wèn)：銀行銀行USDCHFUSDCHFUSDJPYUSDJPYA1.4247571.424757123.7498123.7498B1.4246581.424658123.7495123.7495C1.4245561.424556123.7090123.7090D1.42485

2、91.424859123.7395123.7395E1.4249601.424960123.7585123.7585（1）你向哪家銀行賣(mài)出瑞士法郎，買(mǎi)進(jìn)美元？）你向哪家銀行賣(mài)出瑞士法郎，買(mǎi)進(jìn)美元？（2）你向哪家銀行賣(mài)出美元，買(mǎi)進(jìn)日元？）你向哪家銀行賣(mài)出美元，買(mǎi)進(jìn)日元？（3）用對(duì)你最有利的匯率計(jì)算的）用對(duì)你最有利的匯率計(jì)算的CHFJPYCHFJPY的交叉匯率是多少？的交叉匯率是多少？8、某日國(guó)際外匯市場(chǎng)上匯率報(bào)價(jià)如下：、某日國(guó)際外匯市場(chǎng)上

3、匯率報(bào)價(jià)如下：LONDONLONDON1GBP=JPY158.10201GBP=JPY158.1020NYNY1GBP=USD1.5230401GBP=USD1.523040TOKYOTOKYO1USD=JPY104.20301USD=JPY104.2030如用如用1億日元套匯，可得多少利潤(rùn)？?jī)|日元套匯，可得多少利潤(rùn)？9、某日英國(guó)倫敦的年利息率是、某日英國(guó)倫敦的年利息率是9.5%9.5%，美國(guó)紐約的年利息率是，美國(guó)紐約的年利息率是7%7

4、%，當(dāng)時(shí)，當(dāng)時(shí)1GBP=USD1.96001GBP=USD1.9600美元，美元，那么倫敦市場(chǎng)那么倫敦市場(chǎng)3個(gè)月美元遠(yuǎn)期匯率是多少？個(gè)月美元遠(yuǎn)期匯率是多少？1010、下面例舉的是銀行報(bào)出的、下面例舉的是銀行報(bào)出的GBPUSDGBPUSD的即期與遠(yuǎn)期匯率：的即期與遠(yuǎn)期匯率：銀行銀行ABC即期即期1.6830401.6830401.6831391.6831391.6832421.6832423個(gè)月個(gè)月39363936423842383936

5、3936你將從哪家銀行按最佳匯率買(mǎi)進(jìn)遠(yuǎn)期英鎊？遠(yuǎn)期匯率是多少？你將從哪家銀行按最佳匯率買(mǎi)進(jìn)遠(yuǎn)期英鎊？遠(yuǎn)期匯率是多少？3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率個(gè)月遠(yuǎn)期匯率:1111、美國(guó)某公司從日本進(jìn)口了一批貨物，價(jià)值、美國(guó)某公司從日本進(jìn)口了一批貨物，價(jià)值11360000001136000000日元。根據(jù)合同規(guī)定，進(jìn)口商日元。根據(jù)合同規(guī)定，進(jìn)口商在3個(gè)月后支付貨款。由于當(dāng)時(shí)日元對(duì)美元的匯率呈上升的趨勢(shì)，為避免進(jìn)口付匯的損失，個(gè)月后支付貨款。由于當(dāng)時(shí)日元對(duì)美元的匯率

6、呈上升的趨勢(shì)，為避免進(jìn)口付匯的損失，美國(guó)進(jìn)口商決定采用遠(yuǎn)期合同來(lái)防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。紐約外匯市場(chǎng)的行情如下：美國(guó)進(jìn)口商決定采用遠(yuǎn)期合同來(lái)防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。紐約外匯市場(chǎng)的行情如下：即期匯率即期匯率USD1=JPY141.00142.00USD1=JPY141.00142.00三個(gè)月的遠(yuǎn)期日元的升水三個(gè)月的遠(yuǎn)期日元的升水JPY0.50.4JPY0.50.4請(qǐng)問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)：國(guó)際金融3(1)(1)市場(chǎng)匯率市場(chǎng)匯率:98.5565:98.5565(2)(2)市

7、場(chǎng)匯率市場(chǎng)匯率:98.5060(3):98.5060(3)市場(chǎng)匯率市場(chǎng)匯率:98.4050:98.40501717、某投機(jī)商預(yù)計(jì)二個(gè)月后德馬克將上漲，按協(xié)定匯率、某投機(jī)商預(yù)計(jì)二個(gè)月后德馬克將上漲，按協(xié)定匯率DM1.7$DM1.7$購(gòu)入馬克購(gòu)入馬克12.512.5萬(wàn)，價(jià)格為每萬(wàn)，價(jià)格為每馬克馬克0.01$0.01$，共支付，共支付1250$1250$兩個(gè)月后：兩個(gè)月后：匯率如預(yù)測(cè)：匯率如預(yù)測(cè)：$1=DM1.6$1=DM1.6執(zhí)行期權(quán)的盈利

8、是多少？執(zhí)行期權(quán)的盈利是多少？1818、銀行報(bào)價(jià)：、銀行報(bào)價(jià)：美元美元德國(guó)馬克：德國(guó)馬克：1.6450601.645060英鎊英鎊美元：美元：1.6685951.668595（1）、英鎊）、英鎊馬克的套匯價(jià)是多少？馬克的套匯價(jià)是多少？（2）、如果某公司要以英鎊買(mǎi)進(jìn)馬克，則銀行的報(bào)價(jià)是多少？、如果某公司要以英鎊買(mǎi)進(jìn)馬克，則銀行的報(bào)價(jià)是多少？1919、已知外匯市場(chǎng)的行情為：、已知外匯市場(chǎng)的行情為：US$=DM1.451020US$=DM1.

9、451020US$=HK$7.786080US$=HK$7.786080求1德國(guó)馬克對(duì)港幣的匯率。德國(guó)馬克對(duì)港幣的匯率。2020、銀行報(bào)價(jià)：、銀行報(bào)價(jià)：美元美元德國(guó)馬克：德國(guó)馬克：1.6450601.645060英鎊英鎊美元：美元：1.6685951.668595（1）、英鎊）、英鎊馬克的套匯價(jià)是多少？馬克的套匯價(jià)是多少？（2）、如果某公司要以英鎊買(mǎi)進(jìn)馬克，則銀行的報(bào)價(jià)是多少？）、如果某公司要以英鎊買(mǎi)進(jìn)馬克，則銀行的報(bào)價(jià)是多少？（3）、

10、如果你手中有）、如果你手中有100100萬(wàn)英鎊，英國(guó)的銀行一年期利率為萬(wàn)英鎊，英國(guó)的銀行一年期利率為2%2%，德國(guó)為，德國(guó)為3%3%；銀行的英鎊；銀行的英鎊馬克的一年期遠(yuǎn)期匯率報(bào)價(jià)為克的一年期遠(yuǎn)期匯率報(bào)價(jià)為2.74202.74302.74202.7430；請(qǐng)比較投資于兩國(guó)的收益大小，并指出英鎊；請(qǐng)比較投資于兩國(guó)的收益大小，并指出英鎊馬克的遠(yuǎn)期匯率的變動(dòng)趨勢(shì)?？说倪h(yuǎn)期匯率的變動(dòng)趨勢(shì)。2121、去年、去年1212月底，美國(guó)某進(jìn)口商從英國(guó)進(jìn)口

11、一批農(nóng)產(chǎn)品，價(jià)值月底，美國(guó)某進(jìn)口商從英國(guó)進(jìn)口一批農(nóng)產(chǎn)品，價(jià)值300300萬(wàn)英鎊，萬(wàn)英鎊，6個(gè)月后支付貨個(gè)月后支付貨款，為防止款，為防止6個(gè)月后英鎊升值，進(jìn)口商購(gòu)買(mǎi)了個(gè)月后英鎊升值，進(jìn)口商購(gòu)買(mǎi)了IMMIMM期貨，進(jìn)行套期保值，匯率如下表，請(qǐng)計(jì)期貨，進(jìn)行套期保值，匯率如下表，請(qǐng)計(jì)算套期盈虧并進(jìn)行解釋?zhuān)凰闾灼谟澆⑦M(jìn)行解釋?zhuān)滑F(xiàn)貨市場(chǎng)現(xiàn)貨市場(chǎng)期貨市場(chǎng)期貨市場(chǎng)1212月底月底1GBPGBP=$1.5235=$1.52351GBPGBP=$1.52

12、60=$1.5260現(xiàn)在現(xiàn)在1GBPGBP=$1.5255=$1.52551GBPGBP=$1.5290=$1.52902222、假定某日外匯市場(chǎng)美元對(duì)人民幣的匯率為：即期匯率為、假定某日外匯市場(chǎng)美元對(duì)人民幣的匯率為：即期匯率為8.2710208.271020，三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為，三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為8.2830508.283050，折年率為多少？，折年率為多少？23、假定一個(gè)會(huì)員公司在倫敦國(guó)際金融期貨交易所購(gòu)買(mǎi)了一份、假定一個(gè)會(huì)員公司在倫敦