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1、期權(quán)定價問題一直是金融數(shù)學(xué)研究的熱點問題,而新型期權(quán)由于其交易方式和交易價格的靈活性,受到了廣大投資者的歡迎,因此關(guān)于新型期權(quán)的定價研究在實際中有著重要的意義.另一方面,在經(jīng)典的Black-Scholes模型中,我們假定無風(fēng)險利率r為常數(shù),但是在實際的市場交易環(huán)境中,無風(fēng)險利率往往是隨機(jī)波動的,這就意味著除了標(biāo)的資產(chǎn)的價格,無風(fēng)險利率也是影響期權(quán)價格的重要因素之一.
本文以新型期權(quán)為主要研究對象,在假定無風(fēng)險利率滿足Hul
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