附件42018年金融學(xué)院夏令營(yíng)量化投資碩士復(fù)試考試大綱及 …

1、2018年金融學(xué)院夏令營(yíng)量化投資碩士年金融學(xué)院夏令營(yíng)量化投資碩士復(fù)試考試大綱及樣題復(fù)試考試大綱及樣題本大綱為量化投資方向碩士筆試環(huán)節(jié)的考試大綱。在此，大綱對(duì)考試的分值、題型分布、涉及知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)介紹。請(qǐng)考試同學(xué)復(fù)習(xí)時(shí)認(rèn)真參考。一、卷面總分?jǐn)?shù)為一、卷面總分?jǐn)?shù)為200分，考生選擇分，考生選擇100分作答分作答二、題型及分值分布二、題型及分值分布1.通識(shí)題目（與專業(yè)無(wú)關(guān)），滿分60分，選擇30分作答2.金融量化模型題目，滿分40分，選擇2

2、0分（2題）作答?股票定價(jià)2題，每題10分?衍生品2題，每題10分3.數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)題目，滿分60分，選擇30分（2題）作答?時(shí)間序列分析分析1題，每題15分?運(yùn)籌與優(yōu)化1題，每題15分?隨機(jī)分析1題，每題15分?數(shù)理統(tǒng)計(jì)1題，每題15分4.編程題目，滿分40分，選擇20分作答共4題，每題10分，選擇2題，可以選擇自己熟悉的語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)三、相關(guān)知識(shí)點(diǎn)三、相關(guān)知識(shí)點(diǎn)（一）（一）股票定價(jià)股票定價(jià)1、經(jīng)典投資學(xué)理論?三者在管理利率風(fēng)險(xiǎn)方面的區(qū)別和聯(lián)系

3、3.股指期貨?股指期貨報(bào)價(jià)與結(jié)算?股指期貨如何為股票組合套期保值?基差的概念4.歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)?期權(quán)價(jià)值的影響因素；?各影響因素與期權(quán)價(jià)值的關(guān)系；?看漲看跌平價(jià)公式及其應(yīng)用?隱含波動(dòng)率與波動(dòng)率微笑（三）時(shí)間序列分析（三）時(shí)間序列分析?時(shí)間序列的平穩(wěn)性?描述性統(tǒng)計(jì)?ARMA模型的參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)?ARIMA模型的參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)?GARCH模型的參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)（四）運(yùn)籌與優(yōu)化（四）運(yùn)籌與優(yōu)化?線性規(guī)劃問(wèn)題