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文檔簡介
1、產(chǎn)出和生產(chǎn)率,究竟是趨勢平穩(wěn),亦或差分平穩(wěn),是現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟學(xué)爭論的重要議題。對這一問題的準(zhǔn)確研判,對于分析政策主導(dǎo)下的總量變化和非預(yù)期的內(nèi)外部沖擊對經(jīng)濟發(fā)展的長期影響,意義重大。
就宏觀經(jīng)濟理論而言,“單位根革命”發(fā)展了經(jīng)濟周期理論。然而,忽視數(shù)據(jù)產(chǎn)生過程中存在的結(jié)構(gòu)變化可能導(dǎo)致對單位根檢驗的誤判。大量對結(jié)構(gòu)變化單位根的研究表明,結(jié)構(gòu)變化和單位根檢驗相互糾結(jié)、不易區(qū)分。主觀選定變化次數(shù)的結(jié)構(gòu)突變過程并不能很好的描繪現(xiàn)實宏觀
2、經(jīng)濟的時序列特征。
本文首先對結(jié)構(gòu)變化單位根檢驗的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了系統(tǒng)整理,通過比較研究,總結(jié)評述了結(jié)構(gòu)變化單位根檢驗方法廣泛存在的四個模型誤設(shè)問題。
其次,考慮到我國經(jīng)濟體制改革不同于前蘇聯(lián)的“休克療法”,平滑結(jié)構(gòu)變化似乎能夠更好的刻畫中國經(jīng)濟的漸進(jìn)式改革。因此,本文基于靈活Fourier變換對未知斷點進(jìn)行近似,通過平滑結(jié)構(gòu)變化平穩(wěn)性檢驗對我國宏觀經(jīng)濟進(jìn)行了非參數(shù)研究。結(jié)果表明:包括總產(chǎn)出、人均產(chǎn)出、銀行信貸
3、以及實際工資等半數(shù)總量是平穩(wěn)的。不僅如此,得益于對特定條件下局部依賴關(guān)系的加權(quán)平均處理,本文通過Diks—Panchenko檢驗對變量間可能存在的廣義非線性Granger因果關(guān)系進(jìn)行了有益探討。不同于已有文獻(xiàn),Diks—Panchenko檢驗修正了對原假設(shè)的過度拒絕問題,因而更為穩(wěn)健。
此外,透過實際經(jīng)濟周期學(xué)派的理論視角,本文為中國宏觀經(jīng)濟政策的改革與完善和財稅、貿(mào)易、貨幣政策的協(xié)調(diào)配合提供了新的研究參考,為相關(guān)后續(xù)研究
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