第九章 期權理論及定價模型在資產價值評估中的應用

1、第九章 期權理論及定價模型在資產價值評估中的應用,第一節(jié) 期權概述一、期權的有關概念（一）期權、期權合約和期權交易（二）期權合約的有效期和到期日（三）執(zhí)行價格和執(zhí)行日（四）權利金二、期權的類型(一)按期權的買方所擁有的不同的權利劃分為看漲期權（買權）和看跌期權（賣權）,（二）按期權的買方行使權利時間的不同劃分為美式期權和歐式期權（三）按標的資產劃分為金融期權和實物期權三、期權價格的特征（一）期權價格的構成 （二）

2、買權與賣權之間的平價關系四、影響期權價格的因素（一）標的資產的市場價格（二）標的資產價格的波動率（三）標的資產的收益（四）期權的執(zhí)行價格（五）期權的有效期,（六）無風險利率 第二節(jié) 期權定價模型一、二項式期權定價模型,二、布萊克-斯科爾斯定價模型第三節(jié) 實物期權理論一、實物投資與實物期權概述 二、實物期權的類型三、實物期權理論的應用 四、離散條件下的實物期權定價方法舉例,第四節(jié) 期權在資產價