南開(kāi)19春學(xué)期1709、1803、1809、1903金融衍生工具入門(mén)在線(xiàn)作業(yè)輔導(dǎo)資料

1、南開(kāi)19春學(xué)期（1709、1803、1809、1903）《金融衍生工具入門(mén)》在線(xiàn)作業(yè)1、D2、D3、D4、B5、A一、單選題共20題，40分1、.交易雙方在場(chǎng)外市場(chǎng)上通過(guò)協(xié)商，按約定價(jià)格在約定的未來(lái)日期(交割日)買(mǎi)賣(mài)某種標(biāo)的金融資產(chǎn)的合約是（）A.金融互換B金融期權(quán)C金融期貨D金融遠(yuǎn)期合約正確答案是：D2、.除交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)、權(quán)證之外，還存在大量場(chǎng)外交易的期權(quán)，這些新型期權(quán)通常被稱(chēng)為（）A.歐式期權(quán)B美式期權(quán)C修正美式期權(quán)D奇異

2、型期權(quán)正確答案是：D3、關(guān)于金融衍生工具的基本特征敘述錯(cuò)誤的是（）A無(wú)論是哪一種金融衍生工具，都會(huì)影響交易者在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)或未來(lái)某時(shí)點(diǎn)上的現(xiàn)金流，跨期交易的特點(diǎn)十分突出B金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保證金或權(quán)利金，就可簽訂遠(yuǎn)期大額合約或互換不同的金融工具C金融衍生工具的價(jià)值與基礎(chǔ)產(chǎn)品或基礎(chǔ)變量緊密聯(lián)系、規(guī)則變動(dòng)D金融衍生工具的交易后果取決于交易者對(duì)衍生工具未來(lái)價(jià)格的預(yù)測(cè)和判斷的準(zhǔn)確程度正確答案是：D4、.根據(jù)（）劃分，金融期權(quán)

3、可以分為歐式期權(quán)、美式期權(quán)和修正的美式期權(quán)A選擇權(quán)的性質(zhì)B合約所規(guī)定的履約時(shí)間的不同C金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同D協(xié)定價(jià)格與基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系正確答案是：B5、美式期權(quán)持有人行權(quán)的時(shí)間為()A可以在權(quán)證失效日之前任何交易日B可以在失效日當(dāng)日C可以在失效日之前一段規(guī)定時(shí)間內(nèi)D可以在失效日之后一段規(guī)定時(shí)間內(nèi)正確答案是：A6、日歷差價(jià)期權(quán)的組成（）A可轉(zhuǎn)換公司債券B遠(yuǎn)期合同C期貨合同#3互換和期權(quán)正確答案是：A13、當(dāng)認(rèn)為市場(chǎng)有大的變動(dòng)時(shí)

4、，且認(rèn)為向下變動(dòng)比較大時(shí)，最有選擇為（）A買(mǎi)入看跌期權(quán)B買(mǎi)入一份看漲和看跌期權(quán)C條式期權(quán)組合D帶式期權(quán)組合正確答案是：C14、金融期貨的()，就是通過(guò)在現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)建立相反的頭寸，從而鎖定未來(lái)現(xiàn)金流或公允價(jià)值的交易行為A套期保值功B價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能C投機(jī)功能D套利功能正確答案是：A15、美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值（）A可能為正可能為負(fù)B一直為負(fù)C一直為正D無(wú)法判斷正確答案是：D16、一個(gè)日本出口商預(yù)計(jì)3月份后會(huì)收到一筆美元結(jié)算款，為了防止美元