2016年廣東財經(jīng)大學f-507計量經(jīng)濟學復試真題

1、歡迎報考廣東財經(jīng)大學碩士研究生，祝你考試成功！（歡迎報考廣東財經(jīng)大學碩士研究生，祝你考試成功?。ǖ?頁共4頁）1廣東財經(jīng)大學碩士研究生入學考試試卷考試年度：2016年考試科目代碼及名稱：F507計量經(jīng)濟學適用專業(yè)：020209計量經(jīng)濟學［友情提醒：請在考點提供的專用答題紙上答題，答在本卷或草稿紙上無效?。菀?、單項選擇題（一、單項選擇題（1010題，每題題，每題2分，共分，共2020分）分）1、計量經(jīng)濟模型分為單方程模型和（）。A.隨機方

2、程模型B.行為方程模型C.聯(lián)立方程模型D.非隨機方程模型2、總體回歸線是指：（）。A.解釋變量X取給定值時，被解釋變量Y的樣本均值的軌跡B.樣本觀測值擬合的最好的曲線C.使殘差平方和最小的曲線D.解釋變量X取給定值時，被解釋變量Y的條件均值或期望值的軌跡3、下面哪一個必定是錯誤的（）。A.B.0.913.020????rXY0.852.035?????rXYC.D.0.78r3.215?????XY0.89r76.067??????XY

3、4、對一簡單線性模型用同一方法估計，如果被解釋變量的計量單位由元改為百元，則（）。A.估計的截距與斜率均不變B.估計的截距為原來模型的1100，斜率不變C.估計的斜率為原來模型的1100，截距不變D.估計的截距與斜率均為原來模型的11005、阿爾蒙變換適用于下列什么模型()。A.無限分布滯后模型B.有限分布滯后模型C.無限自回歸模型D.有限自回歸模型6、在Yi=B1B2Diμi中；如果虛擬變量Di的取值為0或2，而不是通常情況下的0或1

4、，那么（）。A.參數(shù)B2的估計值將減半，其t值也將減半B.參數(shù)B2的估計值將減半，其t值不變歡迎報考廣東財經(jīng)大學碩士研究生，祝你考試成功?。g迎報考廣東財經(jīng)大學碩士研究生，祝你考試成功?。ǖ?頁共4頁）3三、簡答題（三、簡答題（3題，每題題，每題1010分，共分，共3030分）分）1、經(jīng)濟計量模型中誤差項的來源有哪些？設計隨機誤差項的原因是什么？2、廣義差分變換的目的是什么？以一元回歸模型Yt=b0b1Xtut為例，寫出廣義差分變換的過

5、程。其中，誤差項ut服從AR(1)過程。3、什么是“虛擬變量陷阱”？引入虛擬解釋變量的兩種基本方式是什么？它們各適用于什么情況？四、綜合分析題（四、綜合分析題（4題，每題題，每題1010分，共分，共4040分）分）1、假設某人通過一容量為19的樣本估計了消費函數(shù)Ci=αβYiμi，結(jié)果如下（括號內(nèi)為t值）：98.0)7.18()1.3(81.015?2???RYCii（1）根據(jù)t值檢驗β的顯著性（顯著性水平5%）(t0.025(17)=

6、2.11)；（2′）（2）求參數(shù)估計量標準差，并構(gòu)造β的95%的置信區(qū)間；（3′）（3）若Var（μi）=σ2Yi2，進行適當?shù)淖儞Q消除異方差。（5′）2、考慮如下回歸模型：uXbDDbDbDbbY??????421322110其中，Y=大學教師的年收入；X=教學年份；；。????女性男性011D????其他白人012D請回答：（1）b3、b4的含義是什么？（3′）（2）求。（3′）)11|E(21XDDY??（3）若性別不僅影響年收入

7、平均值，還影響年收入對教學年份的變化率，應如何設定模型？（4′）3.克萊因和戈德伯格曾用19211941年與19451950年（19421944年戰(zhàn)爭期間略去）美國國內(nèi)消費C和工資收入W、非工資非農(nóng)業(yè)收入P、農(nóng)業(yè)收入A的共27年時間序列資料，利用普通最小二乘法估計得出了下列回歸方程：=8.1331.059Wt0.452Pt0.121AttC?(8.92)(0.17)(0.66)(1.09)R2=0.95，F(xiàn)=107.37，DW=1.12