實(shí)證研究數(shù)據(jù)庫列表

1、實(shí)證研究學(xué)習(xí)園地CSMAR與中國實(shí)證研究實(shí)證研究學(xué)習(xí)園地國泰安信息技術(shù)有限公司GTAInfmationTechnologyCompany實(shí)證研究學(xué)習(xí)園地CSMAR與中國實(shí)證研究獻(xiàn)。2.中國股票交易高頻數(shù)據(jù)庫中國股票交易高頻數(shù)據(jù)庫中國證券交易高頻數(shù)據(jù)庫由分時交易高頻數(shù)據(jù)庫和分筆交易高頻數(shù)據(jù)庫二個子庫構(gòu)成.對于分筆交易高頻數(shù)據(jù)庫2003年之前的分筆高頻數(shù)據(jù)為三檔行情，2003年之后為五檔行情。對于分時高頻數(shù)據(jù)分時統(tǒng)計的時間間隔有四類：5、1

2、5、30、60分鐘。該數(shù)據(jù)庫的開發(fā)充分借鑒了紐約證券交易所TAQ數(shù)據(jù)庫、香港聯(lián)交所高頻數(shù)據(jù)庫等國際知名高頻證券交易數(shù)據(jù)庫的設(shè)計理念、技術(shù)，并結(jié)合中國證券市場自身特點(diǎn)及實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。在2003年9月份（包括9月份）以后的數(shù)據(jù)表中增加了易發(fā)生的成交數(shù)量，交易發(fā)生的成交金額，交易發(fā)生的成交筆數(shù)，買賣標(biāo)識，今日開盤至現(xiàn)時的累計形式成交筆數(shù)，買價四、買價五，賣價四、賣價五，買量四、買量五，賣量四、賣量五，買比。研究市場微觀結(jié)構(gòu)對應(yīng)的學(xué)術(shù)文獻(xiàn)見

3、表422、表423：表422422研究市場微觀結(jié)構(gòu)的國外刊物部分論文表研究市場微觀結(jié)構(gòu)的國外刊物部分論文表序號文章名稱文章名稱發(fā)表刊物發(fā)表刊物作者作者1Modelingthebidaskspread:measuringtheinventyholdingpremiumJournalofFinancialEconomicsN.P.B.BollenT.SmithR.E.Whaley2Liquiditystockreturnsinemergin

4、gequitymarketsEmergingMarketsReviewSangGyungJunA.MaratheH.A.Shawky3StockmarketdynamicswithrationalliquiditytradersJournalofFinancialMarketsN.MassoudDanBernhardt4Illiquiditystockreturns:crosssectiontimeserieseffectsJourna

5、lofFinancialMarketsYakovAmihud5RegulatylessonsfemergingstockmarketsfromacenturyofevidenceontransactionscostssharepricevolatilityintheLondonStockExchangeJournalofbanking&ResearchChristopherJ.GreenPaoloMaggioniVictMurinde6

6、PricevolatilityspilloversinScinavianstockmarketsJournalofbanking&ResearchG.GeoffreyBoothTeppoMartikainenYiumanTse7Discountratechangesstockmarketreturnsvolatilitytradingvolume:Evidencefromintradaydataimplicationsfmarketef