深圳證券交易所新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引(深證會(huì)[2012]106號(hào))

1、深圳證券交易所深圳證券交易所關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所新股上市初期關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引》的通知異常交易行為監(jiān)控指引》的通知深證會(huì)〔2012〕106號(hào)各會(huì)員單位：為加強(qiáng)對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱“新股”)上市初期的交易監(jiān)管工作，抑制新股炒作，維護(hù)證券市場(chǎng)交易秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易所會(huì)員管理規(guī)則》等規(guī)定，本

2、所制訂了《深圳證券交易所新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引》，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。特此通知附件：《深圳證券交易所新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引》深圳證券交易所二○一二年六月十一日深圳證券交易所新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引深圳證券交易所新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引第一條為加強(qiáng)對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“新股”）上市初期的交易監(jiān)管工作，抑制新股炒作，維護(hù)證券市場(chǎng)交易秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《證券法》等法律、行政法規(guī)、

3、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易所會(huì)員管理規(guī)則》等規(guī)定，制定本指引。第二條深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）對(duì)新股上市初期的異常交易行為（以下簡(jiǎn)稱“新股異常交易行為”）實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。本指引所稱新股上市初期，是指新股上市之日起10個(gè)交易日，包括新股上市首日和新股后續(xù)交易期間。新股上市初期出現(xiàn)新股被全天停牌情形的，本所不中斷上述期間的計(jì)算。第三條新股上市首日出現(xiàn)下列情形之一、可能影響新股交易價(jià)格的，屬于新股異

4、常交易行為：（四）連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，以高于證券行情揭示的最新成交價(jià)2%的價(jià)格申報(bào)買(mǎi)入，且單筆申報(bào)數(shù)量占新股實(shí)際上市流通量的0.2%以上或在5萬(wàn)股以上的；（五）連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，以證券行情揭示的五檔買(mǎi)入價(jià)格中的最低買(mǎi)入價(jià)格以上的價(jià)格申報(bào)買(mǎi)入，且單筆申報(bào)買(mǎi)入數(shù)量占新股實(shí)際上市流通量的0.5%以上或在10萬(wàn)股以上的；（六）連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，以證券行情揭示的五檔買(mǎi)入價(jià)格中的最低買(mǎi)入價(jià)格以上的價(jià)格，在同一價(jià)位或不同價(jià)位連續(xù)申報(bào)買(mǎi)入，且累計(jì)申報(bào)買(mǎi)入數(shù)量占新股實(shí)

5、際上市流通量的1%以上或在20萬(wàn)股以上的；（七）同一證券賬戶或同一控制人控制的多個(gè)證券賬戶或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶，以漲幅限制的價(jià)格申報(bào)買(mǎi)入，且單筆申報(bào)買(mǎi)入數(shù)量占新股實(shí)際上市流通量的0.2%以上或在5萬(wàn)股以上，或累計(jì)申報(bào)買(mǎi)入數(shù)量占新股實(shí)際上市流通量的0.5%以上或在10萬(wàn)股以上，可能導(dǎo)致新股交易價(jià)格達(dá)到或維持漲幅限制的；（八）同一證券賬戶或同一控制人控制的多個(gè)證券賬戶或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶，進(jìn)行日內(nèi)反向交易次數(shù)在5次以上且日內(nèi)反向交易數(shù)量占新

6、股實(shí)際上市流通量的2%以上的。第五條投資者證券賬戶出現(xiàn)本指引第三條至第四條所列異常交易行為的，本所可以采取口頭或書(shū)面警示、約見(jiàn)談話、要求提交書(shū)面承諾等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，本所可以采取限制證券賬戶交易、上報(bào)證監(jiān)會(huì)調(diào)查等監(jiān)管措施。第六條本所會(huì)員應(yīng)當(dāng)建立有效機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)客戶新股交易行為的教育、引導(dǎo)和規(guī)范。會(huì)員總部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)所屬營(yíng)業(yè)部客戶新股交易行為管理工作的監(jiān)督檢查。會(huì)員發(fā)現(xiàn)客戶證券賬戶出現(xiàn)本指引第三條至第四條所列新股異常交易行為的，應(yīng)當(dāng)依