黃島發(fā)電廠三期2X600MW擴(kuò)建工程項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.pdf

1、商業(yè)銀行是以獲取利潤(rùn)為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以金融資產(chǎn)和金融負(fù)債為主要經(jīng)營(yíng)對(duì)象，具有綜合性服務(wù)功能的特殊企業(yè)。貸款業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的一項(xiàng)主要資產(chǎn)業(yè)務(wù)，是銀行獲取利潤(rùn)的主要手段。而在銀行貸款中，項(xiàng)目貸款已日益成為一種主要的銀行貸款種類，是我國(guó)許多大型企事業(yè)單位或大型項(xiàng)目籌集資金的重要手段。而由于項(xiàng)目貸款專業(yè)性強(qiáng)、管理過(guò)程復(fù)雜，規(guī)模大，期限長(zhǎng)等特性，銀行對(duì)項(xiàng)目貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理會(huì)比一般公司借款要復(fù)雜的多。銀行項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)管理包括項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、貸款風(fēng)

2、險(xiǎn)評(píng)價(jià)與衡量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警和貸款風(fēng)險(xiǎn)處理等內(nèi)容。其中，貸款風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)和衡量是銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基礎(chǔ)，也是風(fēng)險(xiǎn)管理整個(gè)過(guò)程的一項(xiàng)主要內(nèi)容，因此，建立科學(xué)合理、客觀完整的信貸風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)價(jià)體系，對(duì)于保證銀行準(zhǔn)確、客觀、全面地評(píng)價(jià)銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，降低貸款風(fēng)險(xiǎn)損失，保證信貸資金的安全，提高銀行自身的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際現(xiàn)代商業(yè)銀行的接軌，是極其必要的。 本文針對(duì)當(dāng)前項(xiàng)目貸款融資中存在的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行研究，從黃島發(fā)電廠

3、項(xiàng)目貸款融資決策出發(fā)，選擇了商業(yè)銀行項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)價(jià)作為研究主題，結(jié)合項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)分析的相關(guān)理論模型，研究項(xiàng)目貸款發(fā)放決策與風(fēng)險(xiǎn)類型與控制，探索適用于我國(guó)商業(yè)銀行的項(xiàng)目貸款信用風(fēng)險(xiǎn)及償債能力度量的科學(xué)方法，從而形成適合大中型項(xiàng)目貸款的融資方法和思路。論文第一章為導(dǎo)論部分，在明確了選題依據(jù)和背景后，在國(guó)內(nèi)外研究綜述的基礎(chǔ)上，提出本文的研究總體思路，確定論文研究的內(nèi)容和方法，同時(shí)闡明本論文的創(chuàng)新點(diǎn)與不足之處；第二章內(nèi)容為項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)概述

4、。介紹了貸款風(fēng)險(xiǎn)的概念、特征、分類等內(nèi)容：并對(duì)山東黃島發(fā)電廠三期2X600MW擴(kuò)建工程項(xiàng)目貸款的主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別，指出該項(xiàng)目貸款的主要風(fēng)險(xiǎn)為信用風(fēng)險(xiǎn)；并在此基礎(chǔ)上介紹并構(gòu)建了基于VAR風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基礎(chǔ)的量化風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型Credit Metrics模型分析框架；第三章是本文的重中之重。在對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的概念、特征加以介紹的基礎(chǔ)上，具體對(duì)黃島發(fā)電廠三期2X600MW擴(kuò)建工程項(xiàng)目貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)從定性、定量?jī)煞矫孢M(jìn)行分析評(píng)價(jià)，借助盈利能力、償債能力等

5、財(cái)務(wù)指標(biāo)，分析了各相關(guān)因素對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響作用與程度；運(yùn)用基于VAR風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基礎(chǔ)的量化風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型CreditMetrics模型，對(duì)發(fā)電廠貸款項(xiàng)目的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析評(píng)價(jià)，驗(yàn)證了主成分Credit Metrics模型的有效性，得出實(shí)證研究結(jié)論；第四章是風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容。識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的最終目的，一是為了項(xiàng)目貸款的審批決策，二是為了控制風(fēng)險(xiǎn)。本文從監(jiān)控、管理和擔(dān)保等角度對(duì)貸款發(fā)放后的風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題進(jìn)行了初步探討，提出了一些意見(jiàn)與建議；第五章