黃島發(fā)電廠三期2X600MW擴建工程項目貸款風險評估.pdf

1、商業(yè)銀行是以獲取利潤為經(jīng)營目標，以金融資產(chǎn)和金融負債為主要經(jīng)營對象，具有綜合性服務功能的特殊企業(yè)。貸款業(yè)務是商業(yè)銀行的一項主要資產(chǎn)業(yè)務，是銀行獲取利潤的主要手段。而在銀行貸款中，項目貸款已日益成為一種主要的銀行貸款種類，是我國許多大型企事業(yè)單位或大型項目籌集資金的重要手段。而由于項目貸款專業(yè)性強、管理過程復雜，規(guī)模大，期限長等特性，銀行對項目貸款的風險評估與管理會比一般公司借款要復雜的多。銀行項目貸款風險管理包括項目貸款風險識別、貸款風

2、險評價與衡量、風險監(jiān)測與預警和貸款風險處理等內(nèi)容。其中，貸款風險的評價和衡量是銀行信貸風險管理的重要基礎，也是風險管理整個過程的一項主要內(nèi)容，因此，建立科學合理、客觀完整的信貸風險量化評價體系，對于保證銀行準確、客觀、全面地評價銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量，有效控制風險，降低貸款風險損失，保證信貸資金的安全，提高銀行自身的經(jīng)濟效益，實現(xiàn)與國際現(xiàn)代商業(yè)銀行的接軌，是極其必要的。 本文針對當前項目貸款融資中存在的風險問題進行研究，從黃島發(fā)電廠

3、項目貸款融資決策出發(fā)，選擇了商業(yè)銀行項目貸款風險量化評價作為研究主題，結(jié)合項目貸款風險分析的相關理論模型，研究項目貸款發(fā)放決策與風險類型與控制，探索適用于我國商業(yè)銀行的項目貸款信用風險及償債能力度量的科學方法，從而形成適合大中型項目貸款的融資方法和思路。論文第一章為導論部分，在明確了選題依據(jù)和背景后，在國內(nèi)外研究綜述的基礎上，提出本文的研究總體思路，確定論文研究的內(nèi)容和方法，同時闡明本論文的創(chuàng)新點與不足之處；第二章內(nèi)容為項目貸款風險概述

4、。介紹了貸款風險的概念、特征、分類等內(nèi)容：并對山東黃島發(fā)電廠三期2X600MW擴建工程項目貸款的主要風險進行了識別，指出該項目貸款的主要風險為信用風險；并在此基礎上介紹并構(gòu)建了基于VAR風險計量基礎的量化風險計量模型Credit Metrics模型分析框架；第三章是本文的重中之重。在對信用風險的概念、特征加以介紹的基礎上，具體對黃島發(fā)電廠三期2X600MW擴建工程項目貸款的信用風險從定性、定量兩方面進行分析評價，借助盈利能力、償債能力等

5、財務指標，分析了各相關因素對信用風險的影響作用與程度；運用基于VAR風險計量基礎的量化風險計量模型CreditMetrics模型，對發(fā)電廠貸款項目的信用風險進行量化分析評價，驗證了主成分Credit Metrics模型的有效性，得出實證研究結(jié)論；第四章是風險控制的內(nèi)容。識別和評估風險的最終目的，一是為了項目貸款的審批決策，二是為了控制風險。本文從監(jiān)控、管理和擔保等角度對貸款發(fā)放后的風險控制問題進行了初步探討，提出了一些意見與建議；第五章