多元混合正態(tài)分布的Monte Carlo檢驗(yàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、學(xué)校代碼分類號(hào)1020002l研究生學(xué)號(hào)密級(jí)東牡埽葒大孽碩士學(xué)位論文Y889820200420895尤多元混合正態(tài)分布的MonteCarlo檢驗(yàn)MonteCanoTestsforMul伽ariateMi】|【tIlreNormal時(shí)作者：閻樣指導(dǎo)教師學(xué)科專業(yè)研究方向?qū)W位類型史寧中教授概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)多元分析學(xué)歷碩士東北師范大學(xué)學(xué)位評(píng)定委員會(huì)2006年5月AbstractInactually，includingbiologystatist

2、icsandeconometric8dataisnotnecessarilysubjecttothenormaldistributionThi8da土aisoftenassumedthatfromthemiXturedistributionFbrexample，MorganBankadopteda88umedthera七eofreturnbelon98tothemi斌ureno卜maldistributiontomeasuringthe

3、marketriskSincemixturenormaldi8tributionis七h(yuǎn)enon—mixed，theestimationandtestha、remanydif_ficultiesMosttes恤19methodsfornormaldistributioncannot印plytothetestiI培formiXturedistributionThisp印erisbasedontheempiricalcharacterist

4、icfunctionandMonteCarlotests01utionthi8problem，andalotofsimulationsprovedthepracticalofthismeaSUreKeywords：MultiVanateMixtureNormality；MonteC盯10test8EmpiricaIcharacteristicfunction；Theteststatistic；BMalgorithmEstimationI

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