可信性風(fēng)險度量及其優(yōu)化模型.pdf

1、風(fēng)險就是指未來損失的一種不確定性.因而按照不確定性的分類，風(fēng)險通常表現(xiàn)為隨機(jī)環(huán)境下的風(fēng)險、模糊環(huán)境下的風(fēng)險等等.傳統(tǒng)的隨機(jī)環(huán)境下的風(fēng)險通常利用概率論來度量，但是，人們在進(jìn)行風(fēng)險投資中，都難免要帶上自身的主觀判斷.為此，本文以風(fēng)險的模糊性作為研究對象，采用定量分析的方法，引入可信性理論對模糊風(fēng)險測度及其優(yōu)化模型進(jìn)行風(fēng)險綜合評價分析.
　　 本文在較為全面地研讀國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地闡述了模糊環(huán)境下風(fēng)險的理論基礎(chǔ)、構(gòu)成要素以

2、及對各種模糊風(fēng)險優(yōu)化模型進(jìn)行建模求解和實(shí)證分析研究.
　　 文章研究思路如下：借助可信性理論的這個數(shù)學(xué)分支，首先建立了一致性模糊風(fēng)險測度公理體系，即滿足平移不變性、單調(diào)性、正齊次性和獨(dú)立條件下的次可加性.并在一致性模糊風(fēng)險測度公理體系內(nèi)，研究了幾種具體的模糊風(fēng)險測度；然后，運(yùn)用模糊規(guī)劃的建模方法，建立了一系列模糊風(fēng)險優(yōu)化模型，并設(shè)計了包含模糊模擬、遺傳算法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混合智能算法；最后，針對提出模糊風(fēng)險優(yōu)化模型的幾個數(shù)值例子，運(yùn)