基于海龜法則的期貨交易系統(tǒng)研究.pdf

1、本文研究內(nèi)容主要分為兩部分，第一部分中，本文首先為了克服傳統(tǒng)的雙均線系統(tǒng)的缺點，采用了趨勢指標(biāo)(CYE)作為突破條件。將它與“優(yōu)勢”——波動率過濾器，結(jié)合起來作為入場系統(tǒng)，然后依據(jù)海龜策略的特點構(gòu)造了一個完整的股指小時線的突破策略，并且作了參數(shù)優(yōu)化和測試。第二部分首先構(gòu)建了一個投資組合來分散風(fēng)險。然后通過構(gòu)建一個模型來幫助判別價格的趨勢:首先通過主觀對過去的行情進(jìn)行判斷，再使用分形學(xué)里面的Hurst指數(shù)以及CMI指數(shù)和夏普率，共同構(gòu)成一

2、個線性組合，通過統(tǒng)計學(xué)里面的Logistic回歸得到判斷大盤趨勢的函數(shù)，可以直接得出當(dāng)前屬于趨勢的概率值，最終對比主觀判斷，回歸函數(shù)識別趨勢還是震蕩形態(tài)的成功率為98.3％，57個月僅有一個月判斷錯誤。然后借助海龜交易思維，通過風(fēng)險度來配比不同品種的交易資金，用趨勢情況來決定進(jìn)場情況和海龜交易里面單筆入倉數(shù)量，之后提出了通過蒙特卡洛模擬判別策略失效的建議。在本文的最后提出了對投資的理解及想法，同時也根據(jù)對當(dāng)前中國量化基金運(yùn)作的了解情況提