基于海龜法則的期貨交易系統(tǒng)研究.pdf

1、本文研究內容主要分為兩部分，第一部分中，本文首先為了克服傳統(tǒng)的雙均線系統(tǒng)的缺點，采用了趨勢指標(CYE)作為突破條件。將它與“優(yōu)勢”——波動率過濾器，結合起來作為入場系統(tǒng)，然后依據海龜策略的特點構造了一個完整的股指小時線的突破策略，并且作了參數優(yōu)化和測試。第二部分首先構建了一個投資組合來分散風險。然后通過構建一個模型來幫助判別價格的趨勢:首先通過主觀對過去的行情進行判斷，再使用分形學里面的Hurst指數以及CMI指數和夏普率，共同構成一

2、個線性組合，通過統(tǒng)計學里面的Logistic回歸得到判斷大盤趨勢的函數，可以直接得出當前屬于趨勢的概率值，最終對比主觀判斷，回歸函數識別趨勢還是震蕩形態(tài)的成功率為98.3％，57個月僅有一個月判斷錯誤。然后借助海龜交易思維，通過風險度來配比不同品種的交易資金，用趨勢情況來決定進場情況和海龜交易里面單筆入倉數量，之后提出了通過蒙特卡洛模擬判別策略失效的建議。在本文的最后提出了對投資的理解及想法，同時也根據對當前中國量化基金運作的了解情況提