股價(jià)時(shí)間序列的分析與預(yù)測研究.pdf

1、股票市場是金融市場的一個(gè)重要組成部分，股票的趨勢與波動(dòng)能夠反映一個(gè)國家的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)狀況，指導(dǎo)國家宏觀調(diào)控。同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，越來越多的人開始把多余的資金用來做投資，股票就是最常見的投資方式之一。因此，股票預(yù)測是一個(gè)很重要的金融課題，它對于國家經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控和投資者買賣股票并規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)以獲得最大收益，都具有重要意義。然而，股票價(jià)格受到很多因素的影響，如政治、經(jīng)濟(jì)、公司狀況、投資者心理等等，因此股票價(jià)格序列是一個(gè)復(fù)

2、雜的非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，很難準(zhǔn)確預(yù)測。
　　ARMA模型是最常用的時(shí)間序列預(yù)測模型之一，它能很好的處理線性問題，BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型是一種非線性模型，對非線性序列能得到更好的預(yù)測效果。
　　本文首先介紹這兩種用于股票預(yù)測的單一模型的基本原理，用MATLAB編程建模實(shí)現(xiàn)了這兩種模型并對中國石油和微軟公司兩支股票的股價(jià)進(jìn)行了擬合與預(yù)測。然而，由于股價(jià)序列的復(fù)雜性，使用單一模型不能達(dá)到很好的預(yù)測效果，故本文提出了兩種股票預(yù)測組合模型，AR