BP神經(jīng)網(wǎng)絡技術在股票觀測中的應用研究.pdf

1、證券市場作為現(xiàn)代經(jīng)濟重要的組成部分，如何能夠準確地分析和預測市場走勢一直受到人們的關注。建立一個準確度比較高的股市預測模型對于金融投資具有重大的實用價值。但是股價系統(tǒng)內部結構的復雜性、外部因素的多變性決定了這項任務的艱巨性，而傳統(tǒng)的預測工具已不能滿足這種需要。
　　 BP神經(jīng)網(wǎng)絡是一種被廣泛運用的神經(jīng)網(wǎng)絡。它的核心是BP算法，一種對于多個基本子系統(tǒng)構成的大系統(tǒng)進行微商計算的嚴格而有效的方法；結構簡單，算法成熟。但是BP算法本身也

2、存在學習速度慢，容易陷入局部極小值等缺陷。
　　 根據(jù)股票市場高度非線性特點及基本BP算法在權值調整過程中存在的收斂速度慢、易陷入局部極小點的缺點，本文在基于傳統(tǒng)的BP算法的三層前向神經(jīng)網(wǎng)絡的基礎上，引入了遺傳算法?；贐P網(wǎng)絡進行股市預測的原理，利用三層前饋神經(jīng)網(wǎng)絡對股市建立預測模型，探討了網(wǎng)絡層數(shù)的確定、隱節(jié)點個數(shù)確定的原則、樣本數(shù)據(jù)的選取和預處理、初始參數(shù)的確定等問題。遺傳BP算法利用遺傳算法進行全局搜索，注重搜索未知區(qū)域