模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在股票預(yù)測中的應(yīng)用研究.pdf

1、隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制改革的深入,股票投資已經(jīng)成為了社會生活的一個重要部分。股票價格的預(yù)測成為投資者關(guān)心和研究的重點。但股票市場是一個極其復(fù)雜的非線性動力學(xué)系統(tǒng),具有高噪聲、嚴重非線性和投資者的盲目任意性等因素以及各因素間的相關(guān)性錯綜復(fù)雜,造成其價格的波動往往表現(xiàn)出較強的非線性特征。另外,股市的建模和預(yù)測所處理的信息量往往是十分龐大的,對算法的要求很高,正是由于其復(fù)雜的非線性特征,使得關(guān)于股市預(yù)測的結(jié)果往往難如人意。如何建立一個

2、運算速度和精確度都比較高的股市預(yù)測模型,對于金融投資者具有理論意義和實際應(yīng)用價值。
　　本文針對在股票價格預(yù)測中存在的困難引入模糊邏輯和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的概念,利用模糊邏輯中可以用模糊性的自然語言表現(xiàn)知識和可以用 Max,Min這類簡單運算實現(xiàn)知識的模糊推理的特點,以及利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中能夠生成不需要明確表現(xiàn)知識的規(guī)則和其強大的自學(xué)能力的特點,把二者結(jié)合起來構(gòu)成模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。利用TS模糊規(guī)則和前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法進行建模,并且探討了網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)、