應(yīng)用時(shí)間序列在a市g(shù)dp預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

1、應(yīng)用時(shí)間序列在A市GDP預(yù)測(cè)中的應(yīng)用學(xué)院：商學(xué)院專業(yè)：金融學(xué)班別:金融1103學(xué)生姓名:指導(dǎo)教師:山東理工大學(xué)本科1一、時(shí)間序列相關(guān)概念（一）時(shí)間序列一個(gè)隨著變量t變化的量y(t)，當(dāng)t1t2…tN…時(shí)的觀測(cè)值y(t1)y(t2)…y(tN)…構(gòu)成離散有序的集合，稱為一個(gè)時(shí)間序列，記為y(t)。如果變量t表示時(shí)間，那么一組根據(jù)時(shí)間順序排列的觀測(cè)數(shù)據(jù)就是一個(gè)時(shí)間序列。時(shí)間序列分析就是根據(jù)這種特殊的數(shù)據(jù)形成和發(fā)展的一套統(tǒng)計(jì)分析方法的完整體系

2、。一般在研究時(shí)間序列問(wèn)題時(shí)會(huì)涉及下面的記號(hào)和概念：?指標(biāo)集T指標(biāo)集T夠理解為時(shí)間t的取值范圍。對(duì)于一般的隨機(jī)過(guò)程，它是一個(gè)連續(xù)的變化范圍，例如?。??)，此時(shí)前面隨機(jī)過(guò)程可以記為y(t)t?(??).?采樣間隔△t采樣間隔△t表示為時(shí)間序列中相鄰兩個(gè)數(shù)據(jù)的時(shí)間間隔。在實(shí)際研究中，整個(gè)序列間一般都采取一致的時(shí)間間隔，這使得分析結(jié)果更有意義。?平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程定義如下：如果對(duì)?t1t2，…，tn，h?T^和任意整數(shù)n都能使(yt1y

3、t2…ytn)與(yt1hyt2h…ytnh)同分布，那么概率空間（WFP)上的隨機(jī)過(guò)程y(t)t?T稱為（嚴(yán)）平穩(wěn)過(guò)程。在實(shí)際應(yīng)用中一般要求的平穩(wěn)性是“寬平穩(wěn)“，它只要求某階矩的平穩(wěn)性。二階寬平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程定義如下：如果E(yt)是常數(shù)，且對(duì)?tth?T都能使協(xié)方差E[ytE(yt)][ythE(yth)]存在并且與t無(wú)關(guān)（只依賴于h），那么概率空間（WFP)上的隨機(jī)過(guò)程y(t)t?T稱為“寬平穩(wěn)過(guò)程“。?白噪聲序列設(shè)有隨機(jī)序列ai如果