華夏回報證券投資基金

1、華夏回報二號證券投資基金華夏回報二號證券投資基金2006年年度報告年年度報告基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司送出日期：二○○七年三月三十一日華夏回報二號證券投資基金2006年年度報告目錄一、基金簡介.........................................................................................................

2、...................1二、主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況............................................................2（一）主要財務指標........................................................................................................3（二）

3、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況............................................................................3三、管理人報告........................................................................................................................5四、

4、托管人報告........................................................................................................................9五、審計報告........................................................................................

5、..................................10六、財務會計報告..................................................................................................................11（一）基金會計報表...................................................

6、...................................................11（二）會計報表附注......................................................................................................14七、投資組合報告..............................................

7、....................................................................28（一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況..............................................................................28（二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合....................................

8、..........................28（三）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細..................29（四）報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動..................................................................31（五）報告期末按券種分類的債券投資組合.....................................

9、.........................32（六）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細..............32（七）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券明細..33（八）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有權(quán)證明細..................33（九）投資組合報告附注...............................................

10、...............................................33八、基金份額持有人戶數(shù)和持有人結(jié)構(gòu)..............................................................................34（一）持有人戶數(shù)..................................................................

11、........................................34（二）持有人結(jié)構(gòu)..........................................................................................................34九、開放式基金份額變動...................................................

12、...................................................34十、重大事件揭示..................................................................................................................34十一、備查文件目錄..................................