基于蟻群算法的投資組合優(yōu)化研究.pdf

1、投資組合理論于1952年由經(jīng)濟學家馬科維茨提出。采用傳統(tǒng)的二次規(guī)劃方法解決投資組合優(yōu)化問題時需要極大的計算量，可操作性較差。隨著現(xiàn)代優(yōu)化技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了如蟻群算法這樣的仿生優(yōu)化算法。本文基于多目標優(yōu)化連續(xù)域蟻群算法，建立投資組合優(yōu)化模型，以期得到更好效果。
　　 本文分為五個章節(jié)，各章主要內(nèi)容如下：
　　 第一章簡要介紹了論文的研究背景和相關(guān)理論國內(nèi)外研究現(xiàn)狀。簡要介紹了本文的研究內(nèi)容和研究方法。
　　 第二章

2、分別介紹了蟻群算法的基本原理和數(shù)學模型，以及投資組合理論的基本原理和數(shù)學模型。
　　 第三章詳細闡述了基于蟻群算法的投資組合優(yōu)化方法。建立了基于蟻群算法的投資組合優(yōu)化數(shù)學模型。給出詳盡具體的算法實現(xiàn)方法和步驟。
　　 第四章對模型所得結(jié)果進行實證檢驗分析。將運行結(jié)果與市場組合及其他投資組合比較，驗證算法的有效性。同時還用單指數(shù)評價方法和傳統(tǒng)評價方法對投資組合的擇時能力進行檢驗。
　　 第五章對本文的研究結(jié)果進行總