應(yīng)用時間序列分析課程論文

1、應(yīng)用時間序列分析課程論文班級：13 應(yīng)用統(tǒng)計 1 班 學(xué)號：20133695 姓名：彭鵬學(xué)習(xí)了本學(xué)期的應(yīng)用時間序列分析課程內(nèi)容，學(xué)習(xí)了使用 EVIEWS 軟件對平穩(wěn)時間序列的平穩(wěn)性進行分析，學(xué)習(xí)平穩(wěn)時間序列模型的建立、學(xué)會根據(jù)自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)判斷 ARMA 模型的階數(shù) p和 q，學(xué)會利用信息準(zhǔn)則對估計的 ARMA 模型進行診斷，以及掌握利用 ARMA 模型進行預(yù)測。在統(tǒng)計研究中，有大量的數(shù)據(jù)是按照時間順序排列的，用數(shù)學(xué)方法來表

2、述就是使用一組隨機序列表示隨機事件的時間序列即為{Xt}通常的 ARMR 建模過程，B-J 方法具體步驟如下：一、 對時間序列進行特性分析。從隨機性、平穩(wěn)性、季節(jié)性考慮。對于一個非平穩(wěn)時間序列，若要建模首先將其平穩(wěn)化，其方法有三種：1 差分，一些序列可以通過差分使其平穩(wěn)化。2 季節(jié)差分，如果序列具有周期波動特點，為了消除周期波動的影響，通常引用季節(jié)差分。3 函數(shù)變換與差分結(jié)合運用，某些序列如果具有某類函數(shù)趨勢，我們可以先引入某種函數(shù)變換