傳統(tǒng)時(shí)間序列分析

1、第九章第九章傳統(tǒng)時(shí)間序列分析傳統(tǒng)時(shí)間序列分析時(shí)間序列的變動(dòng)主要是由長(zhǎng)期趨勢(shì)、循環(huán)波動(dòng)、季節(jié)變動(dòng)及不規(guī)則變動(dòng)而形成的，其中前三種變動(dòng)有一個(gè)共同的特點(diǎn)，就是依一定的規(guī)則而變化，不規(guī)則變動(dòng)則在綜合中可以消除?；谶@種認(rèn)識(shí)，本章主要是介紹設(shè)法消除不規(guī)則變動(dòng)，擬合確定型趨勢(shì)，因而形成了一系列確定型時(shí)間序列分析方法。實(shí)驗(yàn)一實(shí)驗(yàn)一季節(jié)模型季節(jié)模型實(shí)驗(yàn)?zāi)康模簩?shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆占竟?jié)調(diào)整的方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行季節(jié)調(diào)整。知識(shí)準(zhǔn)備：知識(shí)準(zhǔn)備：經(jīng)

2、濟(jì)時(shí)間序列的變化受許多因素的影響，概括地講，可以將影響時(shí)間序列變化的因素分為四種，即長(zhǎng)期趨勢(shì)（T，隨著時(shí)間的變化，按照某種規(guī)律穩(wěn)步地增長(zhǎng)、下降或保持在某一水平上）、季節(jié)變動(dòng)因素（S，在一個(gè)年度內(nèi)依一定周期規(guī)則性變化）、周期變動(dòng)因素（C，以若干年為周期的波動(dòng)變化）和不規(guī)則變動(dòng)因素（I，許多不可控的偶然因素共同作用的結(jié)果）。傳統(tǒng)時(shí)間序列分析應(yīng)是設(shè)法消除不規(guī)則變動(dòng)，指擬合確定性趨勢(shì)，因而形成了長(zhǎng)期趨勢(shì)分析、季節(jié)變動(dòng)分析和循環(huán)波動(dòng)測(cè)定等一系列確

3、定型時(shí)間序列分析方法。季節(jié)變動(dòng)是一種較為普遍的現(xiàn)象，其按照一定的周期循環(huán)進(jìn)行，而且每個(gè)周期變化強(qiáng)度大體一致。研究季節(jié)變動(dòng)的目的在于了解季節(jié)變動(dòng)的規(guī)律，并進(jìn)行季節(jié)預(yù)測(cè)。分析季節(jié)變動(dòng)的方法有很多，其中常用的方法有兩類：一是不考慮長(zhǎng)期趨勢(shì)的影響；二是考慮長(zhǎng)期趨勢(shì)的影響，運(yùn)用時(shí)間序列模型分解的方法來(lái)計(jì)算季節(jié)指數(shù)。謂季節(jié)調(diào)整就是將某一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的時(shí)間序列中的季節(jié)性因素和偶然性因素剔除從而使經(jīng)過(guò)季節(jié)調(diào)整的時(shí)間序列能夠較為準(zhǔn)確地反映出社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本態(tài)

4、勢(shì)。本章主要介紹X11方法、CensusX12方法和移動(dòng)平均比率法等季節(jié)調(diào)整方法。一、X11方法X11的全稱是“X11”變量的第二類調(diào)查統(tǒng)計(jì)方法季節(jié)調(diào)整方案，通常簡(jiǎn)稱為X11方案。其基本思想是利用一系列處理技術(shù)將不可比因素如季節(jié)、節(jié)假性趨勢(shì)，消除季節(jié)性并減小不規(guī)則因素的方差。(2)趨勢(shì)因素過(guò)濾，計(jì)算得到僅包含季節(jié)和不規(guī)則因素變化新序列SItttTCYSI)1(?（5）(3)對(duì)序列進(jìn)行33項(xiàng)移動(dòng)平均，得到初步的季節(jié)因素估計(jì)序列S)1(tS

5、I)(9)232(?)1(33)1(24)1(12)1()1(12)1(24)1(tttttttSIMSISISISISIS??????????（6）對(duì)每個(gè)月的觀測(cè)值分別應(yīng)用33項(xiàng)移動(dòng)平均，從而保留線性趨勢(shì)。(4)先將季節(jié)因素估計(jì)序列除以212的移動(dòng)平均值，得到初步的無(wú)偏季節(jié)因子，然后從中消除季節(jié)因子從而得到不規(guī)則因子??)1(122)1()1(6)1(5)1(5)1(6)1()1(??24)??2....?2?(?ttttttttSM

6、SSSSSSS????????????（7）通過(guò)對(duì)季節(jié)因子進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，使得因子之和在每個(gè)連續(xù)的12個(gè)月內(nèi)都近似為0。(5)將原序列除以季節(jié)因子，從而得到初步季節(jié)調(diào)整后的序列)1()1(tttSYTCI?（8）這是初次估計(jì)的季節(jié)調(diào)整后序列，所包含的季節(jié)性因素已經(jīng)很少。接下來(lái)將基于序列繼續(xù)進(jìn)行移動(dòng)平均。)1(tTCI第二階段進(jìn)一步估計(jì)和過(guò)濾（1）利用長(zhǎng)度為2H1Henderson過(guò)濾來(lái)計(jì)算趨勢(shì)（循環(huán)）成分??????HHjjtHjTCIhT