基于窗口能量計(jì)算的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)股市趨勢(shì)預(yù)測(cè)算法研究.pdf

1、股票市場是企業(yè)融資和股民投資的重要手段，股市預(yù)測(cè)研究對(duì)投資者、企業(yè)、政府政策制定都具有重大的理論與現(xiàn)實(shí)意義。相較于單日預(yù)測(cè)，短線趨勢(shì)的預(yù)測(cè)尤其是短線趨勢(shì)拐點(diǎn)的預(yù)測(cè)無論是對(duì)于短線投資者還是中長線投資者都具有很大的操作指導(dǎo)意義。但由于技術(shù)指標(biāo)存在滯后性，收盤價(jià)時(shí)間序列又往往側(cè)重于趨勢(shì)的延續(xù)性，使得傳統(tǒng)的股價(jià)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)模型對(duì)于趨勢(shì)拐點(diǎn)的預(yù)測(cè)缺乏可解釋性及預(yù)測(cè)效果不佳。論文從K線組合、均線組合和量價(jià)組合出發(fā)研究水平與非水平趨勢(shì)下的窗口能量進(jìn)而預(yù)測(cè)

2、大盤短期趨勢(shì)，具體研究工作如下:
　　水平趨勢(shì)持續(xù)時(shí)間短，方向變化的不確定性大，水平狀態(tài)下趨勢(shì)預(yù)測(cè)成為股市趨勢(shì)預(yù)測(cè)的難點(diǎn)?；谒酱翱诘哪芰坑?jì)算，提出一種水平窗口趨勢(shì)預(yù)測(cè)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法(WE-BPNN)。算法首先給出短線趨勢(shì)劃分標(biāo)準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上引入水平窗口定義;然后，通過對(duì)K線組合能量和均線組合能量進(jìn)行量化計(jì)算，融合這兩種能量得到窗口能量;最后，將窗口能量引入到BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)窗口方向。由于能量對(duì)于趨勢(shì)的作用具有滯后性，存在能

3、量蓄而不發(fā)的情況，會(huì)影響到趨勢(shì)判斷的準(zhǔn)確性，因而在WE-BPNN算法的基礎(chǔ)上給出引入能量調(diào)節(jié)因子的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（EF-BPNN）算法，動(dòng)態(tài)調(diào)整窗口能量因子對(duì)于趨勢(shì)預(yù)測(cè)的影響權(quán)重。在上證數(shù)據(jù)上的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，EF-BPNN算法具有更好的性能。
　　EF-BPNN算法對(duì)于趨勢(shì)持續(xù)性強(qiáng)的牛市、熊市指導(dǎo)意義非常大，然而對(duì)于震蕩市，即趨勢(shì)持續(xù)性較差的時(shí)候，對(duì)非水平趨勢(shì)的持續(xù)性預(yù)測(cè)顯得更為重要?；诜撬节厔?shì)中股價(jià)的量價(jià)背離、阻力位等現(xiàn)象，提