基于非對稱動態(tài)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股市預(yù)測.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們投資意識的轉(zhuǎn)變，股票已成為現(xiàn)代人生活中的一個重要組成部分，股票投資已成為公眾談?wù)摰脑掝}之一，而股市的健康發(fā)展和繁榮也成為管理者和投資者關(guān)心和研究的重點(diǎn)。股票投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)往往是成正比的，即投資收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越大。因此，股市預(yù)測方法的研究具有極其重要的應(yīng)用價(jià)值和理論意義。但是股價(jià)系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性、外部因素的多變性決定了這項(xiàng)任務(wù)的艱巨性，而傳統(tǒng)的預(yù)測工具已不能滿足這種需要。 首先，論文介紹了現(xiàn)有的各種股市預(yù)

2、測方法以及國內(nèi)外股市分析軟件的現(xiàn)狀和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展過程，然后深入地分析了前向網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)、學(xué)習(xí)能力及BP算法，指出前向網(wǎng)絡(luò)用于股市預(yù)測的幾點(diǎn)不足之處。 然后，結(jié)合股市自身狀態(tài)隨時間推移不斷變化的非線性動態(tài)系統(tǒng)特點(diǎn)，提出了利用動態(tài)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測股市的方法，并深入分析了動態(tài)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。 最后，給出了利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立股市預(yù)測模型的具體步驟，并且在網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)中，利用遺傳算法優(yōu)化了網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值，簡化了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。通過大量的股市預(yù)測實(shí)驗(yàn)