基于魯棒優(yōu)化的供電公司購電組合模型.pdf

1、針對當(dāng)前的電力市場宏觀環(huán)境和市場環(huán)境，本文充分考慮供電公司在多個電力市場中投資的復(fù)雜性和購電投資組合模型對參數(shù)的敏感性，將魯棒優(yōu)化方法運用到供電公司購電投資組合模型中，用它來表達和求解數(shù)據(jù)和參數(shù)的不確定性問題，建立了基于魯棒均值-下半偏差模型和基于魯棒最壞情況的VaR模型的供電公司多市場購電電量分配模型，為供電公司多市場購電和風(fēng)險控制提供了新思路。本文主要研究內(nèi)容簡述如下：
　　第一章，緒論部分對電力市場中供電公司多市場購電投資組

2、合的研究背景、意義、現(xiàn)狀進行分析，并列出了本文研究工作的大綱。
　　第二章，本章主要介紹了研究的數(shù)學(xué)理論背景：魯棒優(yōu)化的幾種常用形式、對偶理論和最壞情況下的VaR及它出現(xiàn)的各種不確定性。
　　第三章，本章基于供電公司在多市場中購電電價呈隨機波動的特性，用均值-下半偏差作為購電風(fēng)險測度，并用魯棒優(yōu)化處理電價的不確定性，建立了供電公司魯棒均值-下半偏差(Robust Mean Semi-Deviation)購電策略優(yōu)化模型。最后

3、利用廣西電網(wǎng)公司提供的數(shù)據(jù)進行實證分析，驗證了模型的有效性和適用性，表明此模型對供電公司的投資組合決策具有一定的參考價值。
　　第四章，本章考慮供電公司在多個實時電力市場中購電投資退出時刻出現(xiàn)兩種不確定性的魯棒投資選擇問題：退出時刻分布的不確定性和退出時刻投資收益條件分布的不確定性。在退出時刻的分布和投資收益率的條件分布的部分信息是可用的情形下，以最壞情況下的VaR模型作為供電公司多市場購電投資策略模型，然后將相關(guān)問題表示為能被有