基于魯棒優(yōu)化的供電公司購(gòu)電組合模型.pdf

1、針對(duì)當(dāng)前的電力市場(chǎng)宏觀環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境，本文充分考慮供電公司在多個(gè)電力市場(chǎng)中投資的復(fù)雜性和購(gòu)電投資組合模型對(duì)參數(shù)的敏感性，將魯棒優(yōu)化方法運(yùn)用到供電公司購(gòu)電投資組合模型中，用它來表達(dá)和求解數(shù)據(jù)和參數(shù)的不確定性問題，建立了基于魯棒均值-下半偏差模型和基于魯棒最壞情況的VaR模型的供電公司多市場(chǎng)購(gòu)電電量分配模型，為供電公司多市場(chǎng)購(gòu)電和風(fēng)險(xiǎn)控制提供了新思路。本文主要研究?jī)?nèi)容簡(jiǎn)述如下：
　　第一章，緒論部分對(duì)電力市場(chǎng)中供電公司多市場(chǎng)購(gòu)電投資組

2、合的研究背景、意義、現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并列出了本文研究工作的大綱。
　　第二章，本章主要介紹了研究的數(shù)學(xué)理論背景：魯棒優(yōu)化的幾種常用形式、對(duì)偶理論和最壞情況下的VaR及它出現(xiàn)的各種不確定性。
　　第三章，本章基于供電公司在多市場(chǎng)中購(gòu)電電價(jià)呈隨機(jī)波動(dòng)的特性，用均值-下半偏差作為購(gòu)電風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度，并用魯棒優(yōu)化處理電價(jià)的不確定性，建立了供電公司魯棒均值-下半偏差(Robust Mean Semi-Deviation)購(gòu)電策略優(yōu)化模型。最后

3、利用廣西電網(wǎng)公司提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，驗(yàn)證了模型的有效性和適用性，表明此模型對(duì)供電公司的投資組合決策具有一定的參考價(jià)值。
　　第四章，本章考慮供電公司在多個(gè)實(shí)時(shí)電力市場(chǎng)中購(gòu)電投資退出時(shí)刻出現(xiàn)兩種不確定性的魯棒投資選擇問題：退出時(shí)刻分布的不確定性和退出時(shí)刻投資收益條件分布的不確定性。在退出時(shí)刻的分布和投資收益率的條件分布的部分信息是可用的情形下，以最壞情況下的VaR模型作為供電公司多市場(chǎng)購(gòu)電投資策略模型，然后將相關(guān)問題表示為能被有