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文檔簡介
1、隨著中國利率市場化改革取得重大進(jìn)展和改革攻堅階段的到來,中國金融市場的逐步開放以及巴塞爾新資本協(xié)議對風(fēng)險量化的要求,中國的商業(yè)銀行開始不得不面臨一個更為復(fù)雜多變的市場環(huán)境:競爭激烈、風(fēng)險動蕩和資本監(jiān)管嚴(yán)格。在這種情況下,以往利率管制背景下的傳統(tǒng)的粗放且隨意的貸款定價方法必然將會面臨被淘汰的局面。而在利率市場化后究竟如何對貸款進(jìn)行定價才能將風(fēng)險和收益進(jìn)行合理匹配,并將貸款定價與巴塞爾新資本協(xié)議對風(fēng)險量化的要求相結(jié)合,這些問題開始越來越迫切
2、地需要中國商業(yè)銀行予以解決。因此,研究滿足各方需求的貸款定價方法對面臨利率市場化改革逐步深化局面的中國商業(yè)銀行以及對中國總體金融市場的繁榮與發(fā)展都具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。而本文則主要依據(jù)RAROC貸款定價模型,對其局限與不足進(jìn)行探討,并試圖予以改進(jìn),最后在新模型的實(shí)際運(yùn)用方面提出意見和建議。
本文首先介紹了RAROC貸款定價的初始模型,并在闡述RAROC定價模型的核心思想和計算RAROC值的基本公式后,推導(dǎo)出基于RAROC的
3、貸款定價公式。然后對其進(jìn)行了評述,并指出:初始的RAROC定價沒有考慮銀行從銀企整體關(guān)系中獲得的巨大利益,忽略其對貸款定價的影響,對此文章提出了完善的思路。其后,在上述理論分析和定量計算的基礎(chǔ)上,將客戶整體關(guān)系的思想引入了RAROC模型,對客戶整體關(guān)系進(jìn)行了可行的量化,并給出了改進(jìn)后的RAROC計算公式。對改進(jìn)后的計算公式,分解了其各組成要素,并對各要素進(jìn)行了定量分析。最后,使用案例演示利用模型進(jìn)行貸款定價的方法,展示了初始和改進(jìn)的模型
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