面向證券行業(yè)數(shù)據(jù)的聚類分析及其應用研究.pdf

1、聚類分析根據(jù)數(shù)據(jù)內(nèi)在幾何結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)間的相似性，發(fā)掘出數(shù)據(jù)中隱藏的結(jié)構(gòu)特征，并可通過可視化的形式進行展現(xiàn)。在證券市場上，對數(shù)據(jù)的獲取、利用和分析程度，直接關系到證券投資者是否可以獲得滿意的收益。但是證券數(shù)據(jù)具有種類繁多、結(jié)構(gòu)復雜等特性，因此如何高效進行數(shù)據(jù)的表示和分析是一個具有挑戰(zhàn)性的課題。本項目主要采用聚類分析的方法對證券數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)分析和可視化研究，具體包括:
　　(1)在證券投資分析中，可以綜合股票的各項基本因素進行聚類。利用

2、多種聚類分析技術，同時結(jié)合證券數(shù)據(jù)的特殊性，衡量證券樣本的相似程度，實現(xiàn)上市公司股票分類。通過聚類分析結(jié)果，找出不同公司股票之間的異同規(guī)律，探索不同股票的潛在特性，最終使投資者更好的確立投資范圍和實現(xiàn)更高投資回報。
　　(2)本文采用了多種聚類分析技術對股票交易數(shù)據(jù)進行對比分析發(fā)現(xiàn)，通過研究發(fā)現(xiàn)幾種聚類算法各有特點，但都得到相似的結(jié)果。實驗表明聚類分析可以很好的將不同行業(yè)的股票數(shù)據(jù)區(qū)分開來，并通過定量的方式給出不同股票交易數(shù)據(jù)之間

3、的相似程度。
　　(3)在證券投資研究中，股票交易的行情數(shù)據(jù)是一種常見的時間序列數(shù)據(jù)，即是在順序的時間節(jié)點采集得到的數(shù)據(jù)。如果說財務數(shù)據(jù)反映的是上市公司的內(nèi)在價值，那么行情數(shù)據(jù)則直接體現(xiàn)了股票交易的市場價格，更有實際意義，因此也具有更重要的研究價值，因此本文也嘗試對上證50指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的成分股行情數(shù)據(jù)做聚類分析。
　　通過理論分析和實驗證明，對證券行業(yè)數(shù)據(jù)進行聚類分析，可以準確了解和把握證券市場的整體結(jié)構(gòu)，幫助投資者整體