天氣指數(shù)保險產(chǎn)品研究.pdf

1、在全球氣候變化的背景下，全球氣候變暖、海平面上升和極端氣候現(xiàn)象出現(xiàn)的情形不斷加劇，天氣風(fēng)險給整個人類社會生態(tài)和經(jīng)濟(jì)造成的危害越來越大，給各行各業(yè)都造成了不可預(yù)估的損失，這已經(jīng)成為當(dāng)代社會不可避免的問題。在這樣的背景下，天氣指數(shù)保險隨著保險市場的發(fā)展應(yīng)運(yùn)而生，作為一種有效的風(fēng)險管理方式，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上能夠幫助農(nóng)民有效應(yīng)對天氣風(fēng)險，彌補(bǔ)可能遇到的風(fēng)險損失。與此同時，這一類風(fēng)險工具的有效使用能夠?qū)φ邲Q策者及公眾的風(fēng)險意識有潛在的提升，激勵人們

2、采取主動應(yīng)對風(fēng)險的措施，而不是消極被動地等待風(fēng)險發(fā)生。本文將重點(diǎn)放在作為天氣風(fēng)險管理方式之一的天氣指數(shù)保險的方向，通過分析天氣風(fēng)險的應(yīng)對及天氣風(fēng)險管理的方式，選擇天氣指數(shù)保險這一應(yīng)對天氣風(fēng)險管理工具作為本文的研究對象，探討使用天氣指數(shù)保險產(chǎn)品來應(yīng)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的天氣風(fēng)險，特別是氣溫因素風(fēng)險。
　　由于天氣風(fēng)險是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中所面臨的重大問題，在應(yīng)對農(nóng)業(yè)天氣風(fēng)險時，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)保險的特點(diǎn)是其損失補(bǔ)償由特定天氣條件對特定標(biāo)的損失的影響觸發(fā)。傳

3、統(tǒng)的農(nóng)業(yè)保險模式在實踐過程中存在很多缺陷，天氣指數(shù)保險的引入在這里就起到了很大的補(bǔ)充完善作用，健全了農(nóng)業(yè)風(fēng)險保障體系，彌補(bǔ)氣象災(zāi)害的損失。簡單來說天氣指數(shù)保險是一種創(chuàng)新型農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品，它是以天氣數(shù)據(jù)為依據(jù)計算賠償金額的。與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險不同的是，天氣指數(shù)保險的觸發(fā)條件是基于客觀的天氣指數(shù)變動。因為觸發(fā)條件更客觀，天氣指數(shù)保險的賠付更加便捷，費(fèi)率厘定更加科學(xué)，同時還能有效弱化傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險的逆選擇和道德風(fēng)險問題。天氣指數(shù)保險補(bǔ)充傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險的

4、不足，完善農(nóng)業(yè)保險保障體系，在未來發(fā)展前景廣闊。
　　本文通過梳理國內(nèi)外已有的天氣指數(shù)保險研究和實踐，從天氣風(fēng)險管理的角度，通過分析國外天氣指數(shù)保險發(fā)展的特點(diǎn)和優(yōu)勢，為我國的天氣指數(shù)保險發(fā)展提供建議和參考，并結(jié)合國內(nèi)實際情況設(shè)計產(chǎn)品。并對天氣指數(shù)保險的定價原理和方法進(jìn)行較為全面的梳理，為之后的實證分析提供理論基礎(chǔ)和方法指導(dǎo)。
　　最后在實證部分，選取成都市水稻為目標(biāo)作物，主要從氣溫因素著手，建立氣溫天氣指數(shù)與作物產(chǎn)量的模型，

5、在此基礎(chǔ)上厘定保險費(fèi)率、觸發(fā)值和賠付值，展開保險產(chǎn)品的研究。并簡要進(jìn)行該保險產(chǎn)品實際運(yùn)用的可行性分析和保險產(chǎn)品內(nèi)容展示。
　　文章的大體結(jié)構(gòu):
　　第一章引言部分是關(guān)于這篇文章的研究目的和意義，主要介紹國內(nèi)外學(xué)者關(guān)于天氣指數(shù)保險目前的研究成果并簡要概括本文的主要內(nèi)容。
　　第二章是有關(guān)天氣風(fēng)險管理及天氣指數(shù)保險的發(fā)展。本章以天氣風(fēng)險管理的內(nèi)涵出發(fā)，介紹天氣風(fēng)險管理的手段，主要介紹天氣指數(shù)保險的定義、天氣指數(shù)保險的產(chǎn)生和

6、發(fā)展，并對天氣指數(shù)保險進(jìn)行優(yōu)勢分析。并分析了天氣指數(shù)保險與天氣衍生品的聯(lián)系。
　　第三章介紹天氣指數(shù)保險在發(fā)達(dá)國家及發(fā)展中國家發(fā)展?fàn)顩r。重點(diǎn)介紹了印度的天氣指數(shù)保險的運(yùn)行試點(diǎn)和成功案例介紹，也著重介紹了國內(nèi)關(guān)于氣溫因素的指數(shù)保險發(fā)展情況，并總結(jié)對我國天氣指數(shù)保險發(fā)展的借鑒意義和啟示。
　　第四章介紹天氣指數(shù)保險產(chǎn)品的設(shè)計原理及定價方法。主要介紹了精算定價法、衍生品定價法和無差異定價法，比較了上述方法并在此基礎(chǔ)上選取了本文所用

7、的定價方法。
　　第五章以成都市水稻種植為例，找出氣溫風(fēng)險與水稻產(chǎn)量之間的關(guān)系。依據(jù)成都市1996-2013年氣象數(shù)據(jù)資料和農(nóng)作物數(shù)據(jù)資料，找到農(nóng)作物天氣災(zāi)害損失程度與氣溫指數(shù)的具體相關(guān)關(guān)系，建立數(shù)量關(guān)系模型，展開天氣指數(shù)保險的研究及可行性分析。
　　第六章進(jìn)行本文天氣指數(shù)保險產(chǎn)品進(jìn)行總結(jié)，并提出政策建議。
　　本文的創(chuàng)新之處在于:
　　第一，研究視角的創(chuàng)新。站在氣候變化背景下，從應(yīng)對天氣風(fēng)險管理的角度，探討開展

8、天氣指數(shù)保險產(chǎn)品的研究以應(yīng)對天氣風(fēng)險，目前在國內(nèi)還處于少見的，有較前沿的視角;這也是國內(nèi)首個針對成都市地區(qū)設(shè)計水稻氣溫指數(shù)保險的文章，目前在國內(nèi)已有的文獻(xiàn)研究中，關(guān)于具體農(nóng)作物的天氣指數(shù)保險設(shè)計研究，主要都是針對浙江省、安徽省和陜西地區(qū)，針對西南地區(qū)的天氣指數(shù)保險研究的還未專門出現(xiàn)過。
　　第二，研究方法的創(chuàng)新。對國內(nèi)外天氣指數(shù)保險的實踐和發(fā)展做了詳細(xì)的介紹和對比，有一定的啟示意義。
　　第三，研究思路的創(chuàng)新。結(jié)合農(nóng)業(yè)學(xué)、氣

9、象學(xué)和保險學(xué)等交叉學(xué)科的研究思路，對成都地區(qū)進(jìn)行的以氣溫指數(shù)為主的天氣保險產(chǎn)品研究，本文利用單因素指數(shù)產(chǎn)品的定價分析，使用氣溫這一主要天氣因素來設(shè)計，實際可操作性強(qiáng)，模型的擬合度較好，能有效分散水稻種植過程中的天氣風(fēng)險。這為今后研究類似地區(qū)的氣溫指數(shù)保險產(chǎn)品提供了參考，有一定借鑒意義。
　　第四，運(yùn)用了實證研究方法。關(guān)于成都市水稻氣溫指數(shù)保險的研究，是針對某個具體區(qū)域天氣特征進(jìn)行模型選取再進(jìn)行定價。在數(shù)據(jù)的獲得和困難度上面，筆者作