基于隱馬爾科夫模型的股指預(yù)測(cè)和股指期貨模擬交易研究.pdf

1、本文從金融工程的角度將隱馬爾科夫模型(Hidden MarkovModel，HMM)運(yùn)用于滬深300指數(shù)的日預(yù)測(cè)上，納入技術(shù)分析指標(biāo)，探求模型的最優(yōu)觀測(cè)值向量組，并且基于模型給出對(duì)股指期貨當(dāng)月連續(xù)合約的交易策略，嘗試為股指期貨中頻量化交易提供一種新方法和新思路。
　　 HMM是一種雙重嵌套的隨機(jī)過程。本文的理論研究部分初步探討了HMM模型預(yù)測(cè)滬深300指數(shù)的方法，探討了單日預(yù)測(cè)與多日加權(quán)預(yù)測(cè)，通過估算工作量確定了K均值聚類的方法

2、來選取初始值。
　　 在實(shí)證部分，本文分析了傳統(tǒng)的技術(shù)分析的缺憾，提出將技術(shù)分析指標(biāo)納入HMM模型的輸入觀測(cè)值向量組，通過主成份分析對(duì)指標(biāo)過多的指標(biāo)組降維處理，并且找到了百分比絕對(duì)平均誤差和預(yù)測(cè)單日勝率都比較理想的HMM模型。
　　 在策略研究部分，本文提出了一種基于HMM模型發(fā)出的單日預(yù)測(cè)信號(hào)的股指期貨當(dāng)月連續(xù)合約的交易策略。并測(cè)算了備選模型的模擬交易累積收益。通過對(duì)比兩種不同的高累積收益模型的具體情況，探討了HMM實(shí)