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文檔簡介
1、本文從金融工程的角度將隱馬爾科夫模型(Hidden MarkovModel，HMM)運(yùn)用于滬深300指數(shù)的日預(yù)測上，納入技術(shù)分析指標(biāo)，探求模型的最優(yōu)觀測值向量組，并且基于模型給出對股指期貨當(dāng)月連續(xù)合約的交易策略，嘗試為股指期貨中頻量化交易提供一種新方法和新思路。
HMM是一種雙重嵌套的隨機(jī)過程。本文的理論研究部分初步探討了HMM模型預(yù)測滬深300指數(shù)的方法，探討了單日預(yù)測與多日加權(quán)預(yù)測，通過估算工作量確定了K均值聚類的方法
2、來選取初始值。
在實證部分，本文分析了傳統(tǒng)的技術(shù)分析的缺憾，提出將技術(shù)分析指標(biāo)納入HMM模型的輸入觀測值向量組，通過主成份分析對指標(biāo)過多的指標(biāo)組降維處理，并且找到了百分比絕對平均誤差和預(yù)測單日勝率都比較理想的HMM模型。
在策略研究部分，本文提出了一種基于HMM模型發(fā)出的單日預(yù)測信號的股指期貨當(dāng)月連續(xù)合約的交易策略。并測算了備選模型的模擬交易累積收益。通過對比兩種不同的高累積收益模型的具體情況，探討了HMM實
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