基于多種模型的青島郵政儲蓄銀行對公存款分析與預測.pdf

1、銀行資金的規(guī)模制約著銀行業(yè)務的擴張和利潤的增加，而對公存款由于其較低的融資成本，是商業(yè)銀行主要的資金來源。研究銀行對公存款的變化規(guī)律，預測其發(fā)展趨勢，有利于銀行加強信貸資金管理，分析存款的構成，提前把握未來趨勢，從而妥善安排和運用資產(chǎn)，做到資產(chǎn)和負債的匹配。
　　 本文以中國郵政儲蓄銀行青島分行的對公存款為研究對象，選取了2011-2012年公司業(yè)務部的公司賬戶明細數(shù)據(jù)，采用了馬氏鏈、灰色系統(tǒng)、ARMA模型和BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型為研

2、究方法。
　　 首先，運用馬氏鏈進行狀態(tài)轉移的分析和預測，發(fā)現(xiàn)對公存款變化的特點:即穩(wěn)定中存在上升趨勢，每天的狀態(tài)轉移幅度很小，但是向處于較高狀態(tài)轉移的可能性大于向較低狀態(tài)轉移的可能性。
　　 然后，運用灰色系統(tǒng)分別進行季度數(shù)據(jù)預測、下災變預測和改進的灰色馬氏鏈預測，結果不僅能夠給銀行以警醒，而且發(fā)現(xiàn)改進的灰色馬氏鏈大大地提高了精度。
　　 最后，運用ARMA模型和BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型預測未來一周內的對公存款，精度都