基于復雜事件處理的金融交易風險預警系統(tǒng)研究.pdf

1、隨著近代社會的飛速發(fā)展，全球范圍內(nèi)各種金融風暴、危機不斷。這種現(xiàn)象引起了各國政府和經(jīng)濟學家對金融風險問題的普遍關(guān)注。為此經(jīng)濟學家提出了各種預警模型，然而這些模型都需要借助某種現(xiàn)代計算機技術(shù)才能實現(xiàn)。
　　 文章就當前的金融風險預警領(lǐng)域做出了簡要的綜述，分析了一些已有的實現(xiàn)方法，和基本特點。然后就當前的新技術(shù)——復雜事件處理，做了詳實的介紹，分析了該技術(shù)在金融風險領(lǐng)域應(yīng)用的潛質(zhì)。并對已有的復雜事件處理學術(shù)研究和商業(yè)產(chǎn)品做出了比較和

2、分析。
　　 文章關(guān)鍵部分，對其中一種復雜事件處理引擎模型做了細致的研究。指出在該系統(tǒng)中，缺乏數(shù)據(jù)流的預處理機制。導致模式匹配，實現(xiàn)查詢壓力很大，在一定程度上影響了系統(tǒng)整體性能。為此提出一種新的算法，意在彌補此缺陷。改進主要包括增加繼承該系統(tǒng)已有的流緩存模塊，加入預處理功能，運用已有接口，去除應(yīng)用中不關(guān)心的數(shù)據(jù)內(nèi)容，通過構(gòu)造非確定有窮自動機，運用圖的深度優(yōu)先搜索算法實現(xiàn)。最終降低系統(tǒng)處理壓力。隨后就已有的金融擬撮合交易系統(tǒng)，應(yīng)用