交互效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型的理論與應(yīng)用.pdf

1、面板數(shù)據(jù)模型在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與應(yīng)用研究中受到越來(lái)越多的重視,無(wú)論是在微觀(guān)計(jì)量領(lǐng)域還是宏觀(guān)計(jì)量領(lǐng)域,面板數(shù)據(jù)模型都將是一個(gè)主流的發(fā)展方向。例如微觀(guān)計(jì)量領(lǐng)域中,面板probit、面板Tobit都是傳統(tǒng)的離散因變量模型在面板數(shù)據(jù)的拓展,屬于微觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的前沿性研究領(lǐng)域;而宏觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中目前被廣泛采用的隨機(jī)動(dòng)態(tài)一般均衡(DSGE)也已向面板數(shù)據(jù)拓展,出現(xiàn)了利用面板數(shù)據(jù)構(gòu)建的跨國(guó)DSGE模型,這也屬于宏觀(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的前沿研究領(lǐng)域。因此,鑒于

2、面板數(shù)據(jù)模型在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與應(yīng)用研究中都有著重要的地位,對(duì)面板數(shù)據(jù)模型進(jìn)行更深入的探討有重大的研究?jī)r(jià)值。
　　傳統(tǒng)的面板數(shù)據(jù)模型在復(fù)合誤差項(xiàng)中包含個(gè)體效應(yīng)與時(shí)間效應(yīng),并且個(gè)體效應(yīng)與時(shí)間效應(yīng)是以加法的形式引入的,這樣的模型設(shè)定形式存在一個(gè)比較明顯的缺陷;那就是,時(shí)間效應(yīng)與個(gè)體效應(yīng)的加法設(shè)定形式意味著時(shí)間效應(yīng)與個(gè)體效應(yīng)的系數(shù)對(duì)于所有時(shí)間或者不同觀(guān)測(cè)個(gè)體都是一致的,這等于是對(duì)模型施加了一個(gè)約束,這樣的約束顯然是不符合經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的。例如

3、在勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)中備受關(guān)注的教育對(duì)工資的影響分析中,個(gè)體效應(yīng)往往被解釋成為觀(guān)測(cè)不到的個(gè)人稟賦,而個(gè)人稟賦是工資水平的重要解釋變量,因此將個(gè)人稟賦包含進(jìn)模型能有效地防止遺漏變量偏誤;但加法的設(shè)定形式使得個(gè)人稟賦對(duì)于工資的影響是不隨時(shí)間變化的,這顯然是不符合經(jīng)濟(jì)常識(shí)的;對(duì)于這個(gè)問(wèn)題的改進(jìn)就是引入個(gè)人稟賦與時(shí)間因子的交互項(xiàng),這樣就可以觀(guān)測(cè)到個(gè)人稟賦隨時(shí)間而變的定價(jià)軌跡。還例如在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)于通脹的實(shí)證研究中,如果選擇的樣本不僅包含各個(gè)省份的面板數(shù)

4、據(jù),而且還含有影響各省通脹的時(shí)間序列變量如利率和匯率等;在這種情況下,利率等時(shí)間序列變量就是一個(gè)時(shí)間效應(yīng),如果以加法的形式引入利率即意味著各省通脹對(duì)于利率變化的反應(yīng)是一致的,這顯然是不符合邏輯的;對(duì)這個(gè)問(wèn)題的一個(gè)改進(jìn)也是在模型中引入利率與個(gè)體效應(yīng)的交互項(xiàng),而交互項(xiàng)中的個(gè)體效應(yīng)就能捕捉到各個(gè)省份對(duì)于利率變化的不同敏感度。因此,在面板數(shù)據(jù)模型中引入交互效應(yīng)能對(duì)面板數(shù)據(jù)作出實(shí)質(zhì)性的改進(jìn)與創(chuàng)新。
　　本文的研究?jī)?nèi)容是將個(gè)體效應(yīng)與時(shí)間效應(yīng)的

5、乘積項(xiàng)引入面板模型得到含交互效應(yīng)的面板數(shù)據(jù)模型。為了全方位的考察交互效應(yīng)對(duì)于面板數(shù)據(jù)模型的影響,本文分別對(duì)單方程與多方程、靜態(tài)與動(dòng)態(tài)、線(xiàn)性與非線(xiàn)性各種情況進(jìn)行了詳細(xì)的論證與分析,具體來(lái)說(shuō),主要工作包含以下幾個(gè)方面:
　　首先,本文將交互效應(yīng)引入靜態(tài)單方程面板數(shù)據(jù)模型構(gòu)建了交互效應(yīng)靜態(tài)面板模型,針對(duì)該模型提出了模型的設(shè)定形式以及參數(shù)估計(jì)方法,并基于醫(yī)療價(jià)格及其影響因素的數(shù)據(jù),給出了一個(gè)應(yīng)用案例,比較了交互效應(yīng)靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型相對(duì)于傳

6、統(tǒng)面板數(shù)據(jù)模型的優(yōu)勢(shì)。
　　其次,本文將交互效應(yīng)引入動(dòng)態(tài)單方程面板數(shù)據(jù)模型,構(gòu)建了含交互效應(yīng)的動(dòng)態(tài)單方程面板數(shù)據(jù)模型。本文對(duì)于該模型提出了一個(gè)非線(xiàn)性工具變量的參數(shù)估計(jì)方法,并給出了該估計(jì)方法的Monte Carlo仿真結(jié)果。
　　再次,本文在單方程的交互效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型中引入非線(xiàn)性轉(zhuǎn)換機(jī)制,將交互效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型拓展到非線(xiàn)性領(lǐng)域。針對(duì)于非線(xiàn)性的交互效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型,本文提出了一個(gè)基于格點(diǎn)搜索的參數(shù)估計(jì)方法,并且給出了一個(gè)消費(fèi)