基于Streambase的量化交易平臺(tái)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、量化交易是使用計(jì)算機(jī)技術(shù)運(yùn)用算法模型對(duì)影響證券交易的兇素進(jìn)行分析并依據(jù)結(jié)果進(jìn)行交易。復(fù)雜事件處理是在事件驅(qū)動(dòng)研究的背景和框架下的一種新興技術(shù)和方法。它處理的目標(biāo)是從軟件系統(tǒng)應(yīng)用各個(gè)層次的事件流中，獲得其中事件所包含的信息，理解其對(duì)上層管理目標(biāo)和業(yè)務(wù)過程的影響，并做出實(shí)時(shí)的反應(yīng)。復(fù)雜事件處理在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用主要是處理大量行情、時(shí)間、委托、交易等輸入事件，取出復(fù)雜事件的組合事件，并根據(jù)復(fù)雜事件實(shí)時(shí)計(jì)算出執(zhí)行方法。
　　在此背景下，本

2、文主要的研究內(nèi)容包括:
　　（一）學(xué)習(xí)和研究復(fù)雜事件處理軟件StreamBase，了解StreamBase的整體結(jié)構(gòu)和運(yùn)行情況，熟練掌握StreamBase的使用以及擴(kuò)展方法，連接StreamBase與KCXP通信中間件和KCBP業(yè)務(wù)中間件的通信，為在復(fù)雜事件處理軟件上實(shí)現(xiàn)量化交易平臺(tái)提供技術(shù)基礎(chǔ)。
　?。ǘ┽槍?duì)傳統(tǒng)證券交易中復(fù)雜事件處理模式的管理、效率、通用性問題，基于復(fù)雜事件處理技術(shù)提出了一種新的管理服務(wù)模塊的設(shè)計(jì)方案

3、。該方案的主要思想包括:封裝標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)傳輸接口，將網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸轉(zhuǎn)換為StreamBase內(nèi)部內(nèi)存隊(duì)列傳輸;運(yùn)用StreamBase管理StreamBase的系統(tǒng)管理方法，對(duì)內(nèi)采用不同的管理層次，對(duì)外提供管理命令或指令;將與量化算法邏輯業(yè)務(wù)不相關(guān)的功能或者量化算法通用功能抽象至管理服務(wù)模塊，去除量化算法與管理服務(wù)模塊的耦合，抽象各類型功能模塊。根據(jù)主動(dòng)型算法和被動(dòng)型算法的不同需求做出相應(yīng)的修改，實(shí)現(xiàn)注重于用戶交互的策略管理服務(wù)模塊和注重