我國商業(yè)銀行規(guī)模效率影響因素實(shí)證分析.pdf

1、1978年,中國政府做出了一個(gè)歷史性的舉措,決定采取改革開放政策,金融部門也隨之逐步開放,這吸引了大量的外資銀行爭先涌入中國,并且不斷的發(fā)展壯大。加之我國政府不斷對(duì)我國銀行業(yè)進(jìn)行改革調(diào)整,這一系列的變化對(duì)我國的銀行業(yè)帶來了強(qiáng)烈的沖擊。因此,加快速度提高自身競爭力,以應(yīng)對(duì)巨大的挑戰(zhàn),成為了我國各銀行亟待解決的問題。經(jīng)過前人大量的研究表明得出,要想提高銀行競爭力,必須從根本上提高銀行的經(jīng)營效率。商業(yè)銀行效率體系是由規(guī)模效率、技術(shù)效率和純技術(shù)

2、效率構(gòu)成,由此可見,規(guī)模效率是銀行效率的一個(gè)重要部分。如今在各個(gè)城市我們都能看到各大銀行的分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)如雨后春筍般不斷涌出,職工人數(shù)也在隨之增加等,我國商業(yè)銀行規(guī)模在顯著的擴(kuò)大。因此本文就選擇了以我國商業(yè)銀行規(guī)模效率這一個(gè)方面為研究角度,希望通過研究能發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行現(xiàn)有的規(guī)模效率是否有效,它們是否需要繼續(xù)擴(kuò)大自身規(guī)模或者需要控制規(guī)模。
　　 本文首先介紹了商業(yè)銀行效率的相關(guān)含義以及影響因素,再介紹作為銀行效率的重要組成——規(guī)模

3、效率,也就是本文研究主體的定義內(nèi)容。然后從參數(shù)方法和非參數(shù)方法兩個(gè)方面介紹了規(guī)模效率的測算方法,并著重介紹了DEA模型和Tobit模型的基本原理。另外,對(duì)我國商業(yè)銀行概況進(jìn)行了全而的介紹。最后在實(shí)證的研究過程中利用各年的《金融統(tǒng)計(jì)年鑒》和各銀行的年報(bào)對(duì)我國14家商業(yè)銀行2000年-2009年這10年的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,確定了以一級(jí)資本、員工人數(shù)、固定資產(chǎn)凈值以及可貸資金為投入指標(biāo),貸款和利潤總額為產(chǎn)出指標(biāo)建立DEA模型。通過DEAP2.

4、1軟件對(duì)模型進(jìn)行分析,得到我國14家商業(yè)銀行中五大國有控股商業(yè)銀行的規(guī)模效率不理想,中小型商業(yè)銀行的規(guī)模效牢遠(yuǎn)超過這五家大型商業(yè)銀行,我國商業(yè)銀行整體呈現(xiàn)緩慢的規(guī)模效率不升階段,這與以前學(xué)者研究得出的結(jié)論基本一致。然后,本文在DEA模型分析的基礎(chǔ)上利用Tobit模型對(duì)我國商業(yè)銀行影響因素進(jìn)行分析,確定了一級(jí)資本、職工人數(shù)、市場份額和產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)作為影響我國商業(yè)的主要因素,通過Tobit模型,發(fā)現(xiàn)這四個(gè)要素對(duì)我國商業(yè)銀行規(guī)模效率的相關(guān)關(guān)系的影

5、響力和對(duì)規(guī)模效率影響程度都不同。其中,一級(jí)資本和職工人數(shù)對(duì)我國商業(yè)銀行的規(guī)模效率影響較為顯著。
　　 通過研究我們得出結(jié)論:1、中小型股份制商業(yè)銀行因?yàn)橄冗M(jìn)的管理體系,人員數(shù)量少,人員和事業(yè)的成本分?jǐn)偮时容^低,不良貸款額小于大型商業(yè)銀行,貸款質(zhì)量較高,因此規(guī)模效率比較高。2、整個(gè)商業(yè)銀行系統(tǒng)的規(guī)模效率有上升趨勢,提高空間仍然比較大,從長遠(yuǎn)來看,我國商業(yè)銀行規(guī)模效率發(fā)展具有很大的潛力。3、規(guī)模效率是一個(gè)廣泛的區(qū)問,并不是一個(gè)固定的

6、數(shù)值,我國商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)自身的管理水平和技術(shù)水平以確定銀行的規(guī)模水平。4、影響我國商業(yè)銀行規(guī)模效率的因素是多種多樣的,要真正有效地提高規(guī)模效率,則必須將各種因素進(jìn)行綜合分析考慮。
　　 根據(jù)本文的結(jié)果提出了改善我國商業(yè)銀行規(guī)模效率的政策建議。本文通過管理水平、技術(shù)水平、金融創(chuàng)新、產(chǎn)權(quán)改革等幾個(gè)方而提出對(duì)策。指出我國商業(yè)銀行首先應(yīng)利用現(xiàn)代電子信息技術(shù),提高科技水平,加強(qiáng)金融創(chuàng)新能力,以此來擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)的邊界。其次,優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)