我國商業(yè)銀行規(guī)模效率影響因素實證分析.pdf

1、1978年,中國政府做出了一個歷史性的舉措,決定采取改革開放政策,金融部門也隨之逐步開放,這吸引了大量的外資銀行爭先涌入中國,并且不斷的發(fā)展壯大。加之我國政府不斷對我國銀行業(yè)進行改革調整,這一系列的變化對我國的銀行業(yè)帶來了強烈的沖擊。因此,加快速度提高自身競爭力,以應對巨大的挑戰(zhàn),成為了我國各銀行亟待解決的問題。經過前人大量的研究表明得出,要想提高銀行競爭力,必須從根本上提高銀行的經營效率。商業(yè)銀行效率體系是由規(guī)模效率、技術效率和純技術

2、效率構成,由此可見,規(guī)模效率是銀行效率的一個重要部分。如今在各個城市我們都能看到各大銀行的分支機構網點如雨后春筍般不斷涌出,職工人數也在隨之增加等,我國商業(yè)銀行規(guī)模在顯著的擴大。因此本文就選擇了以我國商業(yè)銀行規(guī)模效率這一個方面為研究角度,希望通過研究能發(fā)現我國商業(yè)銀行現有的規(guī)模效率是否有效,它們是否需要繼續(xù)擴大自身規(guī)模或者需要控制規(guī)模。
　　 本文首先介紹了商業(yè)銀行效率的相關含義以及影響因素,再介紹作為銀行效率的重要組成——規(guī)模

3、效率,也就是本文研究主體的定義內容。然后從參數方法和非參數方法兩個方面介紹了規(guī)模效率的測算方法,并著重介紹了DEA模型和Tobit模型的基本原理。另外,對我國商業(yè)銀行概況進行了全而的介紹。最后在實證的研究過程中利用各年的《金融統計年鑒》和各銀行的年報對我國14家商業(yè)銀行2000年-2009年這10年的相關數據進行收集,確定了以一級資本、員工人數、固定資產凈值以及可貸資金為投入指標,貸款和利潤總額為產出指標建立DEA模型。通過DEAP2.

4、1軟件對模型進行分析,得到我國14家商業(yè)銀行中五大國有控股商業(yè)銀行的規(guī)模效率不理想,中小型商業(yè)銀行的規(guī)模效牢遠超過這五家大型商業(yè)銀行,我國商業(yè)銀行整體呈現緩慢的規(guī)模效率不升階段,這與以前學者研究得出的結論基本一致。然后,本文在DEA模型分析的基礎上利用Tobit模型對我國商業(yè)銀行影響因素進行分析,確定了一級資本、職工人數、市場份額和產權結構作為影響我國商業(yè)的主要因素,通過Tobit模型,發(fā)現這四個要素對我國商業(yè)銀行規(guī)模效率的相關關系的影

5、響力和對規(guī)模效率影響程度都不同。其中,一級資本和職工人數對我國商業(yè)銀行的規(guī)模效率影響較為顯著。
　　 通過研究我們得出結論:1、中小型股份制商業(yè)銀行因為先進的管理體系,人員數量少,人員和事業(yè)的成本分攤率比較低,不良貸款額小于大型商業(yè)銀行,貸款質量較高,因此規(guī)模效率比較高。2、整個商業(yè)銀行系統的規(guī)模效率有上升趨勢,提高空間仍然比較大,從長遠來看,我國商業(yè)銀行規(guī)模效率發(fā)展具有很大的潛力。3、規(guī)模效率是一個廣泛的區(qū)問,并不是一個固定的

6、數值,我國商業(yè)銀行應該根據自身的管理水平和技術水平以確定銀行的規(guī)模水平。4、影響我國商業(yè)銀行規(guī)模效率的因素是多種多樣的,要真正有效地提高規(guī)模效率,則必須將各種因素進行綜合分析考慮。
　　 根據本文的結果提出了改善我國商業(yè)銀行規(guī)模效率的政策建議。本文通過管理水平、技術水平、金融創(chuàng)新、產權改革等幾個方而提出對策。指出我國商業(yè)銀行首先應利用現代電子信息技術,提高科技水平,加強金融創(chuàng)新能力,以此來擴大規(guī)模經濟的邊界。其次,優(yōu)化風險管理機