基于供給風險視角的戰(zhàn)略石油儲備策略建模研究.pdf

1、近年來，世界石油市場風險加劇，石油價格震蕩上行。國際主要石油產(chǎn)區(qū)政局動蕩，海運干線盜賊活動猖獗，供給中斷頻發(fā)。我國工業(yè)化步伐加快促使石油消費需求快速增長，供需失衡導致進口依存度不斷擴大，國內外能源供給安全形勢不容樂觀。
　　戰(zhàn)略石油儲備可以有效應對供給中斷。它本身服務于國家能源安全，以保障原油的不間斷供給為目的，同時具有平抑國內油價異常波動的功能。我國的石油儲備建設起步較晚，與發(fā)達國家相比還存在較大差距，儲備規(guī)模小、保障能力差、體

2、系不健全等問題突出。對于戰(zhàn)略石油儲備的收儲、動用和輪換等機制的研究還十分匱乏。
　　在此背景下，本文以經(jīng)濟學和運籌學理論為基礎，從“不確定性”的視角出發(fā)，主要考慮供給、需求、價格、中斷等不確定因素，通過構建模型和數(shù)值模擬分析，研究了我國的戰(zhàn)略石油儲備的決策問題。主要回答了以下幾個問題:石油供給中斷和價格沖擊會對經(jīng)濟產(chǎn)生何種影響，程度如何;在價格等因素不確定的條件下，我國最優(yōu)石油儲備規(guī)模如何;市場供給不確定條件下，應該采取怎樣的儲備

3、收儲、釋放和補倉策略;我國的石油儲備行為會對市場產(chǎn)生何種影響？
　　本文主要的創(chuàng)新性工作和結論如下:
　　(1)突發(fā)性供給中斷的經(jīng)濟影響。應用福利經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的基礎理論，從投入、產(chǎn)出、就業(yè)、福利、宏觀經(jīng)濟結構等多個方面展開，對供給中斷和價格沖擊的經(jīng)濟影響進行分析。在文獻研究的基礎上，對中斷損失進行了界定，明確將損失劃分為直接損失和間接損失兩類，并采用相應的函數(shù)進行描述。
　　(2)最優(yōu)關稅和石油儲備政策。分析了政

4、策實施的成本和效益。在此基礎上構建了關稅-儲備兩階段模型。應用模型和實際數(shù)據(jù)進行模擬研究，計算了不同需求彈性、中斷概率條件下，我國的最優(yōu)關稅稅率和石油儲備規(guī)模。比較了不同政策的實施成本和減少潛在中斷損失方面的優(yōu)劣。研究認為當石油需求對價格缺乏彈性時，關稅政策的潛在凈收益隨著稅率的增長而增加較快;當石油需求彈性已經(jīng)處于較高水平時，政策的凈收益將顯著下降，且同時實施兩種政策的凈收益大于單一政策收益。
　　(3)戰(zhàn)略石油儲備收儲策略。構

5、建了石油儲備收儲策略動態(tài)規(guī)劃模型，采用2009年月度近似數(shù)據(jù)研究了較短時域內我國的石油儲備收儲和釋放策略，分析了我國收儲行為對市場的潛在影響。研究認為當考慮收儲的市場影響時，油價上漲將導致石油儲備成本大幅度提高?；趯π枨髲椥缘拿舾行苑治霭l(fā)現(xiàn)，當需求對價格缺乏彈性時，最優(yōu)收儲速率對價格的變化不敏感，但收儲行為對油價拉升的作用會比較明顯。
　　(4)戰(zhàn)略石油儲備的釋放和補倉策略。構建了隨機動態(tài)規(guī)劃模型研究無限時域條件下的戰(zhàn)略石油儲備