商業(yè)銀行小額信貸風(fēng)險(xiǎn)管理——從西部銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)限額的實(shí)證分析.pdf

1、小額信貸產(chǎn)品最早被應(yīng)用于20世紀(jì)70年代的孟加拉鄉(xiāng)村銀行,起初只是政府的一種扶貧方式,即向貧困者提供融資的一種方式。后期則通過高利率、短期限、要求第三方信用擔(dān)保的方式,發(fā)放給具備一定還款能力的經(jīng)營(yíng)戶,來追求較高的資金回報(bào)率,實(shí)現(xiàn)了銀行財(cái)務(wù)可持續(xù)和服務(wù)特定目標(biāo)群的雙重目的,這為小額信貸產(chǎn)品在金融領(lǐng)域發(fā)展提供了很好的例證。因此許多發(fā)展中國(guó)家,包括我國(guó)在內(nèi)均效仿孟加拉銀行的做法,并將小額信貸產(chǎn)品運(yùn)用于扶植本國(guó)的中小企業(yè)。特別是近些年,中小企業(yè)

2、在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中越來越凸顯出它十分重要的地位,其年產(chǎn)值總量已占國(guó)家GDP的60％,為城市創(chuàng)造了75%的就業(yè)率,上繳稅收占國(guó)家總稅收的50%。這使得我國(guó)地方性商業(yè)銀行也紛紛開始對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行小額授信。在地方性銀行開展此業(yè)務(wù)的同時(shí),小額信貸產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理就顯得尤為重要,因?yàn)樵阢y行的經(jīng)營(yíng)管理中,授信業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理是最核心的內(nèi)容,也是銀行業(yè)一直重點(diǎn)研究的課題之一。
　　本文選擇我國(guó)地方性商業(yè)銀行小額信貸業(yè)務(wù),運(yùn)用定性和定量相結(jié)合的方法

3、,研究這種與中小企業(yè)密切相關(guān)的產(chǎn)品的授信風(fēng)險(xiǎn)。定性分析從小額信貸經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和風(fēng)險(xiǎn)控制理論及方法出發(fā),解讀我國(guó)中小企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特征,并闡述銀行預(yù)防此類風(fēng)險(xiǎn)的一些行之有效的做法;定量分析則從風(fēng)險(xiǎn)限額管理的角度出發(fā),收集西部地方性商業(yè)銀行對(duì)中小企業(yè)小額貸款授信的歷史數(shù)據(jù)作為樣本,運(yùn)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法,根據(jù)中小企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn),利用加權(quán)最小二乘法對(duì)影響中小企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)限額的企業(yè)財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行實(shí)證分析和檢驗(yàn)。
　　通過以上定性和