商業(yè)銀行小額信貸風險管理——從西部銀行業(yè)風險限額的實證分析.pdf

1、小額信貸產(chǎn)品最早被應用于20世紀70年代的孟加拉鄉(xiāng)村銀行,起初只是政府的一種扶貧方式,即向貧困者提供融資的一種方式。后期則通過高利率、短期限、要求第三方信用擔保的方式,發(fā)放給具備一定還款能力的經(jīng)營戶,來追求較高的資金回報率,實現(xiàn)了銀行財務可持續(xù)和服務特定目標群的雙重目的,這為小額信貸產(chǎn)品在金融領域發(fā)展提供了很好的例證。因此許多發(fā)展中國家,包括我國在內(nèi)均效仿孟加拉銀行的做法,并將小額信貸產(chǎn)品運用于扶植本國的中小企業(yè)。特別是近些年,中小企業(yè)

2、在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中越來越凸顯出它十分重要的地位,其年產(chǎn)值總量已占國家GDP的60％,為城市創(chuàng)造了75%的就業(yè)率,上繳稅收占國家總稅收的50%。這使得我國地方性商業(yè)銀行也紛紛開始對中小企業(yè)進行小額授信。在地方性銀行開展此業(yè)務的同時,小額信貸產(chǎn)品的風險管理就顯得尤為重要,因為在銀行的經(jīng)營管理中,授信業(yè)務的風險管理是最核心的內(nèi)容,也是銀行業(yè)一直重點研究的課題之一。
　　本文選擇我國地方性商業(yè)銀行小額信貸業(yè)務,運用定性和定量相結合的方法

3、,研究這種與中小企業(yè)密切相關的產(chǎn)品的授信風險。定性分析從小額信貸經(jīng)濟學理論和風險控制理論及方法出發(fā),解讀我國中小企業(yè)的風險特征,并闡述銀行預防此類風險的一些行之有效的做法;定量分析則從風險限額管理的角度出發(fā),收集西部地方性商業(yè)銀行對中小企業(yè)小額貸款授信的歷史數(shù)據(jù)作為樣本,運用經(jīng)濟計量方法,根據(jù)中小企業(yè)授信風險的特點,利用加權最小二乘法對影響中小企業(yè)授信風險限額的企業(yè)財務及經(jīng)營管理相關經(jīng)濟變量進行實證分析和檢驗。
　　通過以上定性和